CAMELS Rating System utvecklades i USA som ett övervakningsvärderingssystem för att bedöma en banks banktjänster (Sell-Side) Karriärer Bankerna, även kända som Dealers eller kollektivt som Sell-Side, erbjuder ett brett spektrum av roller som investmentbank , aktieforskning, försäljning och handel övergripande skick. CAMELS är en akronym som representerar de sex faktorer som beaktas för betyget. Till skillnad från andra regulatoriska förhållanden eller betyg, släpps inte CAMELS-betyg för allmänheten. Det används endast av toppledningen för att förstå och reglera möjliga risker.
Tillsynsmyndigheter använder poäng på en skala från 1 till 5 för att betygsätta varje bank. CAMEL: s styrka ligger i dess förmåga att identifiera finansinstitut som kommer att överleva och de som kommer att misslyckas. Konceptet antogs ursprungligen 1979 av Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) under namnet Uniform Financial Institutions Rating System (UFIRS). CAMELS modifierades senare för att lägga till en sjätte komponent - känslighet - till akronymen.
Sammanfattning
- CAMELS-klassificeringssystemet bedömer en banks styrka genom sex kategorier.
- CAMELS är en förkortning för kapitaltäckning, tillgångar, förvaltningsförmåga, resultat, likviditet, känslighet.
- Klassificeringssystemet är på en skala från en till fem, varav en är den bästa och fem är den värsta. (Tänk bara på att en lägre rating är bättre, vilket indikerar en mer ekonomiskt stabil, mindre riskfylld bank.)
Vad står CAMELS för?
Komponenterna i CAMELS är:
- (C) apital tillräcklighet
- (Tillgångar
- (M) anagningsförmåga
- (Förtjänst
- (Likviditet
- (Känslighet
Kapitaltäckning
Kapitaltäckning bedömer ett instituts efterlevnad av reglerna om minimikapitalreservbeloppet. Tillsynsmyndigheter fastställer klassificeringen genom att bedöma finansinstitutets kapitalposition för närvarande och över flera år.
Framtida kapitalposition förutses utifrån institutionens framtidsplaner, till exempel om de planerar att ge utdelning eller förvärva ett annat företag. CAMELS granskare skulle också titta på trendanalys, kapitalets sammansättning och kapitalets likviditet.
Tillgångar
Denna kategori bedömer kvaliteten på en banks tillgångar. Tillgångskvaliteten är viktig eftersom tillgångarnas värde kan minska snabbt om de är höga. Till exempel är lån en typ av tillgång som kan försämras om pengar lånas ut till en högriskindivid.
Granskaren tittar på bankens placeringspolicy och lånepraxis, tillsammans med kreditrisker såsom ränterisk och likviditetsrisk. Kvaliteten och trenderna hos större tillgångar beaktas. Om ett finansinstitut har en trend att större tillgångar tappar värde på grund av kreditrisk, skulle de få lägre betyg.
Ledningskapacitet
Ledningsförmåga mäter förmågan hos en institutions ledningsgrupp att identifiera och sedan reagera på ekonomisk stress. Kategorin beror på kvaliteten på en banks affärsstrategi, ekonomiska resultat och interna kontroller. Inom affärsstrategi och ekonomisk prestationsområde granskar CAMELS granskare institutionens planer för de närmaste åren. Den inkluderar kapitalackumuleringsgraden, tillväxttakten och identifiering av de största riskerna.
För interna kontroller testar undersökningen institutionens förmåga att spåra och identifiera potentiella risker. Områden inom interna kontroller inkluderar informationssystem, granskningsprogram och arkivering. Informationssystem säkerställer datorsystemens integritet för att skydda kundens personliga information. Revisionsprogram kontrollerar om företagets policy följs. Slutligen bör bokföring följa sunda redovisningsprinciper och innehålla dokumentation för att underlätta granskningarna.
Förtjänst
Intäkterna hjälper till att utvärdera en institutions långsiktiga lönsamhet. En bank behöver en lämplig avkastning för att kunna växa sin verksamhet och bibehålla sin konkurrenskraft. Granskaren tittar specifikt på vinstens stabilitet, avkastning på tillgångar (ROA) Return on Assets & ROA Formula ROA Formula. Return on Assets (ROA) är en typ av avkastning på investering (ROI) som mäter ett företags lönsamhet i förhållande till dess totala tillgångar. Detta förhållande indikerar hur bra ett företag presterar genom att jämföra vinsten (nettoresultatet) som det genererar med det kapital det investeras i tillgångar. , nettoräntemarginal (NIM) och framtida intjäningsutsikter under hårda ekonomiska förhållanden. Vid bedömningen av intäkterna är kärnvinsten det viktigaste.Kärnvinsten är det långsiktiga och stabila resultatet för ett institut som påverkas av kostnaderna för engångsposter.
Likviditet
För banker är likviditet särskilt viktigt, eftersom bristen på likvida kapital kan leda till en bankkörning Bank Run En bankkörning sker när kunder tar ut alla sina pengar samtidigt från sina insättningskonton hos en bankinstitution av rädsla för att banken. Denna kategori av CAMELS undersöker ränterisken Ränterisk Ränterisk är sannolikheten för en tillgångs värde minskad till följd av oväntade fluktuationer i räntorna. Ränterisk är mestadels förknippad med räntebärande tillgångar (t.ex. obligationer) snarare än med aktieinvesteringar. och likviditetsrisk Stora risker för banker Stora risker för banker inkluderar kredit-, operativ-, marknads- och likviditetsrisk. Eftersom banker är utsatta för en mängd olika risker,de har välkonstruerade infrastrukturer för riskhantering och måste följa statliga bestämmelser. . Räntorna påverkar resultatet från en banks kapitalmarknadsverksamhet. Om exponeringen för ränterisken är stor kommer institutets placerings- och låneportföljvärde att vara volatilt. Likviditetsrisk definieras som risken för att inte kunna tillgodose nuvarande eller framtida kassaflödesbehov utan att påverka den dagliga verksamheten.
Känslighet
Känslighet är den sista kategorin och mäter ett instituts känslighet för marknadsrisker. Exempelvis kan bedömning göras av energisektorutlåning, medicinsk utlåning och jordbruksutlåning. Känslighet återspeglar i vilken grad intäkterna påverkas av räntor, växelkurser och råvarupriser, som alla kan uttryckas av Beta Beta Betan (β) för en investeringspapper (dvs. ett aktie) är ett mått på dess volatilitet avkastning i förhållande till hela marknaden. Den används som ett mått på risken och är en integrerad del av CAPM (Capital Asset Pricing Model). Ett företag med högre beta har större risk och också högre förväntad avkastning. .
Hur fungerar CAMELS-klassificeringssystemet?
För varje kategori ges en poäng från en till fem. En är den bästa poängen och indikerar starka prestations- och riskhanteringsmetoder inom institutionen. Å andra sidan är fem det sämsta betyget. Det indikerar en hög sannolikhet för bankmisslyckande och behovet av omedelbara åtgärder för att ratificera situationen. Om ett instituts nuvarande finansiella ställning faller mellan 1 och 5 kallas det en sammansatt rating.
- En skala på 1 innebär att en bank uppvisar goda resultat, är sund och följer riskhanteringsmetoder.
- En skala på 2 innebär att en institution är ekonomiskt sund med måttliga svagheter närvarande.
- En skala på 3 antyder att institutionen visar ett tillsynsproblem i flera dimensioner.
- En skala på 4 indikerar att ett institut har osunna metoder, vilket är osäkert på grund av allvarliga ekonomiska problem.
- Betyget 5 visar att ett institut i grunden är osunt med otillräcklig riskhantering.
En högre rating kommer att hindra en banks förmåga att expandera genom investeringar, fusioner eller genom att lägga till fler filialer. Dessutom kommer institutionen med dåligt betyg att behöva betala mer i försäkringspremier.
Ytterligare resurser
Tack för att du läser Finance artikel om CAMELS-klassificeringssystemet. Dessa ytterligare finansresurser kommer att vara till hjälp för att fortsätta lära dig och utveckla din karriär:
- Kapitaltäckningsgrad Kapitaltäckningsgrad (CAR) Kapitaltäckningsgraden sätter standarder för banker genom att titta på en banks förmåga att betala skulder och svara på kreditrisker och operativa risker. En bank som har en bra bil har tillräckligt med kapital för att absorbera potentiella förluster. Det har således mindre risk att bli insolvent och förlora insättarnas pengar.
- LIBOR LIBOR LIBOR, som är en förkortning av London Interbank Offer Rate, avser den ränta som brittiska banker tar ut andra finansinstitut för ett kortfristigt lån som förfaller från en dag till 12 månader i framtiden. LIBOR fungerar som en riktmärke för korta räntor
- Basel III Basel III Basel III-avtalet är en uppsättning finansiella reformer som utvecklades av Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) i syfte att stärka
- Riskhantering Riskhantering Riskhantering omfattar identifiering, analys och reaktion på riskfaktorer som ingår i ett företags liv. Det görs vanligtvis med
