Vad är ett typ II-fel?

Vid statistisk hypotesprovning är ett typ II-fel en situation där ett hypotesprov inte avvisar nollhypotesen som är falsk. Med andra ord får det användaren att felaktigt inte avvisa den falska nollhypotesen eftersom testet saknar den statistiska förmågan att upptäcka tillräckligt med bevis för den alternativa hypotesen. Typ II-felet är också känt som falskt negativt.

Typ II-fel

Typ II-felet har ett omvänt förhållande till styrkan i ett statistiskt test. Detta innebär att ju högre effekt ett statistiskt test har, desto lägre är sannolikheten för att begå ett typ II-fel. Hastigheten för ett typ II-fel (dvs. sannolikheten för ett typ II-fel) mäts med beta (β) Beta Betan (β) för en investeringspapper (dvs. ett lager) är ett mått på dess avkastningsvolatilitet i förhållande till hela marknaden. Den används som ett mått på risken och är en integrerad del av CAPM (Capital Asset Pricing Model). Ett företag med högre beta har större risk och också högre förväntad avkastning. medan den statistiska effekten mäts med 1- β.

Hur undviker jag typ II-felet?

I likhet med typ I-felet är det inte möjligt att helt eliminera typ II-felet från ett hypotesprov. Hypotes Testning Hypotes Testning är en metod för statistisk inferens. Den används för att testa om ett uttalande om en populationsparameter är korrekt. Hypotes testning. Det enda tillgängliga alternativet är att minimera sannolikheten för att begå denna typ av statistiska fel. Eftersom ett typ II-fel är nära relaterat till kraften i ett statistiskt test kan sannolikheten för förekomsten av felet minimeras genom att öka kraften i testet.

1. Öka provstorleken

En av de enklaste metoderna för att öka kraften i testet är att öka provstorleken som används i ett test. Provstorleken bestämmer främst mängden samplingsfel, vilket översätts till förmågan att detektera skillnaderna i ett hypotesprov. En större urvalsstorlek ökar chansen att fånga skillnaderna i de statistiska testerna, liksom att öka effekten av ett test.

2. Öka signifikansnivån

En annan metod är att välja en högre nivå av betydelse. Till exempel kan en forskare välja en signifikansnivå på 0,10 istället för den allmänt acceptabla 0,05-nivån. Den högre signifikansnivån innebär en högre sannolikhet för att avvisa nollhypotesen när den är sant.

Den större sannolikheten för att avvisa nollhypotesen minskar sannolikheten för att begå ett typ II-fel medan sannolikheten för att begå ett typ I-fel ökar. Därför bör användaren alltid bedöma inverkan av typ I- och typ II-fel på sitt beslut och bestämma lämplig nivå av statistisk signifikans.

Exempel

Sam är en finansanalytiker Vad gör en finansanalytiker Vad gör en finansanalytiker? Samla in data, organisera information, analysera resultat, gör prognoser och prognoser, rekommendationer, Excel-modeller, rapporter. Han genomför ett hypotesprov för att upptäcka om det finns en skillnad i de genomsnittliga kursförändringarna för stora och små aktier 3000 index. Russell 2000-indexet citeras allmänt som ett riktmärke för fonder som främst består av småkapitalaktier. .

I testet antar Sam som nollhypotes att det inte finns någon skillnad i de genomsnittliga prisförändringarna mellan stora och små aktier. Således säger hans alternativa hypotes att det finns en skillnad mellan de genomsnittliga prisförändringarna.

För signifikansnivån väljer Sam 5%. Detta innebär att det är en sannolikhet på 5% att hans test kommer att avvisa nollhypotesen när det faktiskt är sant.

Om Sams test medför ett typ II-fel, kommer testresultaten att indikera att det inte finns någon skillnad i de genomsnittliga prisförändringarna mellan stora och små aktier. I verkligheten finns det dock en skillnad i de genomsnittliga prisförändringarna.

Fler resurser

Finance är den officiella leverantören av den globala Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att hjälpa alla att bli en ekonomisk analytiker i världsklass . För att fortsätta lära dig och utveckla din karriär kommer de ytterligare finansresurserna nedan att vara användbara:

  • Typ I-fel Typ I-fel I statistisk hypotesprovning är ett typ I-fel i huvudsak avslag på den sanna nollhypotesen. Typ I-felet är också känt som falskt
  • Villkorlig sannolikhet Villkorlig sannolikhet Villkorlig sannolikhet är sannolikheten för att en händelse inträffar med tanke på att en annan händelse redan har inträffat. Konceptet är en av de viktigaste
  • Framing Bias Framing Bias Framing bias uppstår när människor fattar ett beslut baserat på hur informationen presenteras, i motsats till bara på fakta själva. Samma fakta som presenteras på två olika sätt kan leda till olika bedömningar eller beslut från människor.
  • Ömsesidigt exklusiva händelser Ömsesidigt exklusiva händelser I statistik och sannolikhetsteori är två händelser ömsesidigt exklusiva om de inte kan inträffa samtidigt. Det enklaste exemplet på ömsesidigt uteslutande

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022