Säkringsgrad är förhållandet eller jämförelsevärdet för en öppen positions säkring till den totala positionen. Det är en viktig statistik för riskhantering som används för att mäta omfattningen av eventuell risk som kan orsakas av en rörelse i säkringsinstrumentet.
Säkring är en investeringsmetod som ofta används som en riskreduceringsteknik. Det innebär att man tar en position i en finansiell tillgång Finansiella tillgångar Med finansiella tillgångar avses tillgångar som härrör från avtalsenliga avtal om framtida kassaflöden eller från att äga kapital från ett annat företag. En nyckel eller underliggande för att mildra graden av potentiell risk.
Sammanfattning:
- Säkringsgrad är förhållandet eller jämförelsevärdet för en öppen positions säkring till den totala positionen.
- Det är en viktig statistik för riskhantering som används för att mäta omfattningen av eventuell risk som kan orsakas av en rörelse i säkringsinstrumentet.
- När säkringsgraden närmar sig ett värde närmare 1, sägs den etablerade positionen vara "helt säkrad." Å andra sidan, när säkringsförhållandet närmar sig ett värde närmare 0, sägs det vara en "oskyddad" position.
Formel för säkringsförhållande
När säkringsgraden närmar sig ett värde närmare 1, sägs den etablerade positionen vara "helt säkrad." Å andra sidan, när säkringsförhållandet närmar sig ett värde närmare 0, sägs det vara en "oskyddad" position.
Säkring - Strategier
1. Korta häckar
En kort säkring är när positionen som tas för att säkra futures eller en vara är en kort position. En kort säkring genomförs normalt när en investerare investerare En investerare är en person som sätter in pengar i en enhet som ett företag för en ekonomisk avkastning. Huvudmålet för alla investerare är att minimera risker och förutse en framtida tillgångsförsäljning eller när terminspriset förväntas minska.
2. Långa häckar
En lång säkring är när positionen som tas för att säkra futures eller en vara är en lång position. En lång säkring utförs normalt när en investerare förväntar sig ett framtida tillgångsköp eller när futurespriset förväntas öka.
Säkring - Typer
1. Statisk häck
En statisk säkring är när säkringspositionen eller antalet säkringskontrakt inte köps och / eller säljs, dvs. inte ändras, över säkringens tidsperiod oavsett rörelsens pris i säkringsinstrumentet.
2. Dynamisk häck
En dynamisk säkring är när ett ökande antal säkringskontrakt köps och / eller säljs över säkringsperioden för att påverka säkringsgraden och ta den mot målsäkringsgraden.
Vad är det optimala säkringsförhållandet?
En optimal säkringsgrad är en investeringsriskhantering Riskhantering Riskhantering omfattar identifiering, analys och respons på riskfaktorer som ingår i ett företags liv. Det görs vanligtvis med förhållande som bestämmer procentandelen av ett säkringsinstrument, det vill säga en säkringstillgång eller skuld som en investerare ska säkra. Förhållandet är också populärt känt som det lägsta varianshäckningsförhållandet. Den används främst med övning av korssäkring.
Var:
- ρ = Korrelationskoefficienten för förändringarna i spot- och futurespriser
- σ s = Standardavvikelse för förändringar i spotpriset 's'
- σ p = Standardavvikelse för förändringar i terminspriset 'f'
Ett optimalt säkringsförhållande syftar statistiskt till att minimera variansen för en potentiell position. Det hjälper till att bestämma det ”optimala” antalet terminskontrakt som ska köpas eller säljas för att genomföra en position eller säkra en position. Använd formeln nedan för att bestämma det optimala antalet futureskontrakt som ska köpas eller säljas:
Hedge Ratio - applikationer
Säkringsgraden har ett antal applikationer inom investerings- och finansområdet Finansöversikt Finans definieras som tillhandahållande av finansiering och hantering av pengar till privatpersoner, företag och regeringar. Det finansiella systemet inkluderar cirkulation av pengar, förvaltning av investeringar och utlåning av medel. I företag är ekonomiteamet ansvarigt för att företaget har tillräckligt med kapital och att företagets intäkter och kostnader hanteras väl. :
1. Används som ett statistiskt mått
Förhållandet används som ett statistiskt mått för att utvärdera omfattningen av risken för en investering som en investerare kan exponeras för när han fastställer en position.
2. Bevisar som riktlinje
Det visar sig vara en riktlinje för investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Eftersom den pekar mot exponering för risk för att fastställa en viss position kan den fungera som en investeringsriktlinje och hjälpa till att fatta välgrundade beslut.
3. Används som en riskreduceringsteknik
Eftersom säkringsförhållanden hjälper till att bestämma graden av exponering för risk, fungerar det som en viktig riskreduceringsteknik.
Relaterade avläsningar
Ekonomi är den officiella leverantören av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att förvandla vem som helst till en ekonomisk analytiker i världsklass.
För att fortsätta lära dig och utveckla dina kunskaper om ekonomisk analys, rekommenderar vi starkt ytterligare finansresurser nedan:
- Säkring Säkring Säkring är en finansiell strategi som bör förstås och användas av investerare på grund av de fördelar den erbjuder. Som en investering skyddar den enskildes ekonomi från att utsättas för en riskfylld situation som kan leda till värdeförlust.
- Investering: En nybörjarguide Investering: En nybörjarguide Finansguiden för investering för nybörjare lär dig grunderna i att investera och hur du kommer igång. Lär dig om olika strategier och tekniker för handel och om de olika finansmarknaderna som du kan investera i.
- Riskrisk I finans är risk sannolikheten för att faktiska resultat kommer att skilja sig från förväntade resultat. I Capital Asset Pricing Model (CAPM) definieras risk som avkastningens volatilitet. Begreppet ”risk och avkastning” är att riskfyllda tillgångar ska ha högre förväntad avkastning för att kompensera investerare för högre volatilitet och ökad risk.
- Variansanalys Variansanalys Variansanalys kan sammanfattas som en analys av skillnaden mellan planerade och faktiska siffror. Summan av alla avvikelser ger en bild av den totala över- eller underprestanda för en viss rapporteringsperiod. För varje enskild artikel bedömer företagens fördelaktighet genom att jämföra faktiska kostnader
