Vad är den stokastiska oscillatorn?

Stokastiska oscillatorn är en indikator som jämför det senaste stängningskursen för ett värdepapper Allmänna värdepapper Allmänna värdepapper, eller omsättbara värdepapper, är investeringar som öppet eller lätt handlas på en marknad. Värdepappren är antingen eget kapital eller skuldbaserade. till de högsta och lägsta priserna under en viss tidsperiod. Det ger avläsningar som rör sig (oscillerar) mellan noll och 100 för att ge en indikation på säkerhetens momentum.

Stokastiskt oscillatortema

De stokastiska avläsningarna är i huvudsak procentuella uttryck för ett värdepappers handelsintervall under en viss tidsperiod. (Standardinställningen för Stokastisk oscillator är 14 tidsperioder - timme, dagligen osv.) En avläsning av 0 representerar den lägsta punkten i handelsintervallet. En avläsning på 100 indikerar den högsta punkten under den angivna tidsperioden.

Stokastisk oscillatorformel

Formeln för beräkning av den stokastiska oscillatorn är följande:

% k = (Senaste slutpris - lägsta pris) / (högsta pris - lägsta pris) x 100

% D = 3-dagars SMA av% K

Var:

  • C är det sista stängningskursen
  • Lägsta Lägsta är lägsta lägsta för tidsperioden
  • Högsta Höga är högsta höga för tidsperioden

Oscillatorhistoria

Dr. George Lane utvecklade Stochastic Oscillator i slutet av 1950-talet för användning i teknisk analys av värdepapper. Lane, en finansanalytiker, var en av de första forskarna som publicerade forskningsartiklar om användning av stokastik. Han trodde att indikatorn skulle kunna användas på ett lönsamt sätt i kombination med Fibonacci retracement Fibonacci Numbers Fibonacci Numbers är de siffror som finns i en heltalssekvens som upptäcktes / skapades av matematikern Leonardo Fibonacci. Sekvensen är en serie talcykler eller med Elliot Wave-teorin.

Lane noterade att den stokastiska oscillatorn indikerar drivkraften för en säkerhets prisrörelse. Det är inte en trendindikator för pris som till exempel en indikator för glidande medelvärde. Oscillatorn jämför positionen för ett värdepappers stängningskurs i förhållande till det höga och låga (max och min) i sitt prisintervall under en angiven tidsperiod. Förutom att mäta styrkan i prisrörelsen kan oscillatorn också användas för att förutsäga vändpunkter för marknadens vändning.

Användning av den stokastiska oscillatorn

Följande är de primära användningarna av den stokastiska oscillatorn:

1. Identifiera överköpta och översålda nivåer

En överköpt nivå anges när den stokastiska avläsningen är över 80. Avläsningar under 20 indikerar översålda förhållanden på marknaden. En försäljningssignal genereras när oscillatoravläsningen går över 80-nivån och sedan återgår till avläsningar under 80. Omvänt indikeras en köpsignal när oscillatorn rör sig under 20 och sedan tillbaka över 20. Överköpta och översålda nivåer betyder att värdepapprets pris är nära toppen respektive botten av handelsområdet under den angivna tidsperioden.

2. Divergens

Divergens inträffar när säkerhetspriset gör en ny höjd eller låg som inte återspeglas i Stokastisk oscillator. Till exempel går priset till en ny höjd men oscillatorn går inte motsvarande till en ny hög avläsning. Detta är ett exempel på baisseartad avvikelse, vilket kan signalera en förestående marknadsåtergång från en uppåtgående till en nedåtgående trend. Misslyckandet av oscillatorn att nå en ny hög längs prisåtgärd genom att göra detta indikerar att momentet i uppåtgående trend börjar avta.

På samma sätt inträffar en hausseartad avvikelse när marknadspriset gör en ny låg men oscillatorn följer inte efter genom att flytta till en ny låg avläsning. Bullriga avvikelser indikerar en eventuell kommande återföring av marknaden till uppåtsidan.

Det är viktigt att notera att den stokastiska oscillatorn kan ge en avvikelsessignal en tid innan prisåtgärder ändrar riktning. När till exempel oscillatorn ger en signal om baisseartad avvikelse kan priset fortsätta att röra sig högre under flera handelssessioner innan det vänder sig mot nackdelen. Detta är anledningen till att Lane rekommenderar att man väntar på en viss bekräftelse på en marknadsåterföring innan man går in i en handelsposition. Handel bör inte baseras på enbart avvikelser.

3. Crossovers

Crossovers hänvisar till den punkt där den snabba stokastiska linjen och den långsamma stokastiska linjen skär varandra. Den snabba stokastiska linjen är 0% K-linjen och den långsamma stokastiska linjen är% D-linjen. När% K-linjen korsar% D-linjen och går över den är detta ett hausseartat scenario. Omvänt ger% K-linjen som korsar ovanifrån till under den stokastiska linjen% D en baissär försäljningssignal.

Begränsningar av den stokastiska oscillatorn

Den största bristen på oscillatorn är dess tendens att generera falska signaler. De är särskilt vanliga under turbulenta, mycket volatila handelsförhållanden. Objektiv vs subjektiv handel Objektiv vs subjektiv handel: De flesta handlare följer antingen en väsentligen objektiv eller subjektiv handelsstil. Objektiva handlare följer en uppsättning regler för att styra sina handelsbeslut. De föredrar att köpa och sälja beslut i huvudsak förplanerade. Däremot förnekar subjektiva handlare med en strikt uppsättning regler. Därför betonas vikten av att bekräfta handelssignaler från Stokastisk oscillator med indikationer från andra tekniska indikatorer.

Handlare måste alltid komma ihåg att oscillatorn huvudsakligen är utformad för att mäta styrkan eller svagheten - inte trenden eller riktningen - för prisåtgärder på en marknad.

Vissa handlare syftar till att minska Stokastisk oscillators tendens att generera falska handelssignaler genom att använda mer extrema avläsningar av oscillatorn för att indikera överköpta / översålda förhållanden på en marknad. I stället för att använda avläsningar över 80 som avgränsningslinje, tolkar de istället bara avläsningar över 85 som indikerar överköpta förhållanden. På den baisse sidan tolkas endast avläsningar på 15 och nedan som signalerande översålda förhållanden.

Även om justeringen till 85/15 minskar antalet falska signaler kan det leda till att handlare saknar vissa handelsmöjligheter. Till exempel, om oscillatorn under en uptrend når en hög avläsning på 82, varefter priset vänder nedåt, kan en näringsidkare ha missat möjligheten att sälja till en idealisk prispunkt, eftersom oscillatorn aldrig nådde den nödvändiga överköpta indikationsnivån på 85 eller högre.

Ett sista ord om oscillatorn

Stokastisk oscillator är en populär momentumindikator som används i stor utsträckning. Näringsidkare använder ofta avvikelsessignaler från oscillatorn för att identifiera möjliga återföringspunkter på marknaden. Emellertid är oscillatorn benägen att generera falska signaler. Därför används det bäst tillsammans med andra tekniska indikatorer, snarare än som en fristående källa för handelssignaler.

Relaterade avläsningar

Tack för att du läser Finans förklaring av Stokastisk oscillator. Finance är den officiella leverantören av den globala Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att hjälpa alla att bli en ekonomisk analytiker i världsklass . För att fortsätta lära dig och utveckla din karriär kommer de ytterligare resurserna nedan att vara användbara:

  • Golden Cross Golden Cross Ett Golden Cross är en grundläggande teknisk indikator som förekommer på marknaden när ett kortvarigt glidande medelvärde (50 dagar) av en tillgång stiger över ett långsiktigt glidande medelvärde (200 dagar). När handlare ser ett Gyllene kors förekomma, ser de detta diagrammönster som ett tecken på en tjurmarknad.
  • Huvud- och axelmönster - Teknisk analys Huvud- och axelmönster - Teknisk analys Huvudet och axlarna är ett mönster som ofta ses i handelstabeller. Huvud- och axelmönstret är en förutsägbar kartbildning som vanligtvis indikerar en trendvändning där marknaden gör en övergång från hausse till baisse, eller vice versa.
  • McClellan Oscillator - Teknisk analys McClellan Oscillator - Teknisk analys McClellan Oscillator är en typ av momentoscillator. McClellan Oscillator beräknas med exponentiella glidande medelvärden och är utformad för att indikera styrkan eller svagheten i prisrörelsen snarare än dess riktning.
  • Hastighetslinjer Hastighetslinjer - Teknisk analys Hastighetslinjer är ett analysverktyg som används för att bestämma stöd- och motståndsnivåer. De är inte avsedda att användas som en fristående teknisk indikator.

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022