Algoritmiska handelsstrategier innefattar att fatta handelsbeslut på grundval av förinställda regler som är programmerade i en dator. En näringsidkare Sex viktiga färdigheter hos mästerhandlare Nästan vem som helst kan bli en näringsidkare, men att vara en av mästarhandlarna kräver mer än investeringskapital och en tredelad kostym. Tänk på: det finns ett hav av individer som vill ansluta sig till mästarnas led och ta med sig den typ av pengar som hör till den titeln. eller investerare skriver kod som utför affärer på uppdrag av näringsidkaren eller investeraren när vissa villkor är uppfyllda.
Exempel på enkla handelsalgoritmer
- Korta 20 massor av GBP / USD om GBP / USD stiger över 1.2012. För varje fem pip ökning i GBP / USD, täck kort med 2 partier. För varje fem fall i GBP / USD, öka kortpositionen med 1 lot.
- Köp 100 000 aktier i Apple (AAPL) om priset faller under 200. För varje 0,1% ökning av priset över 200, köp 1 000 aktier. För varje 0,1% sänkning av priset under 200, sälj 1000 aktier.
Exempel på en rörlig genomsnittlig handelsalgoritm
Rörliga genomsnittliga handelsalgoritmer är mycket populära och extremt enkla att implementera. Algoritmen köper ett värdepapper (t.ex. aktier) om dess nuvarande marknadspris ligger under det genomsnittliga marknadspriset under en period och säljer ett värdepapper om dess marknadspris överstiger det genomsnittliga marknadspriset under en viss period. Här överväger vi en 20-dagars glidande genomsnittlig handelsalgoritm.
Algoritmen köper aktier i Apple (AAPL) om det aktuella marknadspriset är lägre än det 20-dagars glidande genomsnittet och säljer Apple-aktier om det nuvarande marknadspriset är mer än det 20-dagars glidande genomsnittet. Den gröna pilen indikerar en tidpunkt då algoritmen skulle ha köpt aktier, och den röda pilen anger en tidpunkt då denna algoritm skulle ha sålt aktier.
Fördelar med algoritmisk handel
1. Minimera marknadspåverkan
En stor handel kan potentiellt förändra marknadspriset. En sådan handel är känd som snedvridning eftersom den snedvrider marknadspriset. För att undvika en sådan situation öppnar handlare vanligtvis stora positioner som kan flytta marknaden stegvis.
Till exempel kan en investerare som vill köpa en miljon aktier i Apple köpa aktierna i satser om 1000 aktier. Investeraren kan köpa 1000 aktier var femte minut i en timme och sedan utvärdera handelns inverkan på Apple-aktiens marknadspris. Om priset förblir oförändrat fortsätter investeraren med sitt köp. En sådan strategi gör det möjligt för investeraren att köpa Apple-aktier utan att höja priset. Strategin har dock två huvudnackdelar:
- Om investeraren behöver betala en fast avgift för varje transaktion som han gör, kan strategin medföra betydande transaktionskostnader Transaktionskostnader Transaktionskostnader är kostnader som uppkommer till ingen del av transaktionen. De är sänkta kostnader till följd av ekonomisk handel på en marknad. I ekonomin bygger teorin om transaktionskostnader på antagandet att människor påverkas av konkurrenskraftig egenintresse. .
- Strategin tar betydande tid att slutföra. I det här fallet, om investeraren köper 1000 aktier var femte minut, skulle det ta honom drygt 83 timmar (mer än tre dagar) att slutföra affären.
En handelsalgoritm kan lösa problemet genom att köpa aktier och omedelbart kontrollera om köpet har haft någon inverkan på marknadspriset. Det kan avsevärt minska både antalet transaktioner som behövs för att slutföra affären och även den tid det tar att slutföra affären.
2. Säkerställer reglerbaserat beslutsfattande
Handlare och investerare blir ofta svängda av känslor och känslor och bortser från sina handelsstrategier. Till exempel i samband med den globala finansiella krisen 2008-2009 Den globala finanskrisen 2008 Den globala finanskrisen 2008-2009 hänvisar till den massiva finanskrisen som världen stod inför från 2008 till 2009. Finanskrisen tog sitt prägel på individer och institutioner runt om i världen, med miljontals amerikaner som påverkas djupt. Finansinstitut började sjunka, många absorberades av större enheter och den amerikanska regeringen tvingades erbjuda räddningsaktioner, finansmarknaderna visade tecken på att en kris var i horisonten. Många investerare ignorerade emellertid tecknen eftersom de fastnade i "bull market frenzy" i mitten av 2000-talet och trodde inte att en kris var möjlig.Algoritmer löser problemet genom att se till att alla affärer följer en förutbestämd uppsättning regler.
Nackdelen med algoritmisk handel
1. Missa branschen
En handelsalgoritm kan missa affärer eftersom de inte visar några av de tecken som algoritmen har programmerats att leta efter. Det kan mildras till en viss grad genom att helt enkelt öka antalet indikatorer som algoritmen ska leta efter, men en sådan lista kan aldrig vara komplett.
Fler resurser
Ekonomi är den officiella leverantören av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600+ studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att förvandla vem som helst till en ekonomisk analytiker i världsklass.
För att fortsätta lära dig och utveckla dina kunskaper om ekonomisk analys rekommenderar vi starkt ytterligare resurser nedan:
- High-Frequency Trading High-Frequency Trading (HFT) Högfrekvent handel (HFT) är algoritmisk handel som kännetecknas av snabb exekvering av handel, ett extremt stort antal transaktioner och en mycket kortsiktig investeringshorisont. Högfrekvent handel utnyttjar kraftfulla datorer för att uppnå högsta möjliga hastighet för handelns genomförande.
- Kaufman's Adaptive Moving Average Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) utvecklades av amerikansk kvantitativ finansiell teoretiker, Perry J. Kaufman, 1998. Tekniken började 1972 men Kaufman presenterade den officiellt för allmänheten genom sin bok , "Handelssystem och metoder." Till skillnad från andra glidande medelvärden
- Momentum Indicators Momentum Indicators Momentum-indikatorer är verktyg som används av handlare för att få en bättre förståelse för den hastighet eller hastighet med vilken priset på en säkerhet förändras. Momentum
- Teknisk analys - En nybörjarhandbok Teknisk analys - En nybörjarhandbok Teknisk analys är en form av investeringsvärdering som analyserar tidigare priser för att förutsäga framtida prisåtgärder. Tekniska analytiker tror att de kollektiva handlingarna för alla deltagare på marknaden exakt återspeglar all relevant information och därför tilldelar värdepapper kontinuerligt ett rättvist marknadsvärde.
