Vad är syftet med kreditriskanalys?

Huvudsyftet med kreditriskanalys är att kvantifiera nivån på kreditrisken som låntagaren presenterar för långivaren. Det handlar om att tilldela mätbara siffror till låntagarens uppskattade sannolikhet för fallissemang.

Syfte med kreditriskanalys

Kreditriskanalys är en form av analys som görs av en kreditanalytiker på potentiella låntagare för att bestämma deras förmåga att uppfylla skuldförpliktelser. Huvudmålet med kreditanalys är att fastställa kreditvärdigheten Kreditvärdighet Kreditvärdighet, enkelt uttryckt, är hur "värdig" eller förtjänstfull en kredit är. Om en långivare är övertygad om att låntagaren kommer att uppfylla sin skuldförpliktelse i rätt tid, anses låntagaren kreditvärdig. av potentiella låntagare och deras förmåga att uppfylla sina skuldförpliktelser.

Om låntagaren uppvisar en acceptabel nivå av fallissemangsrisk kan analytikern rekommendera godkännande av kreditansökan till överenskomna villkor. Resultatet av kreditriskanalysen avgör den riskbedömning som låntagaren kommer att tilldelas och deras förmåga att få tillgång till kredit.

Sammanfattning

  • Kreditriskanalys är en form av analys som utförs av en kreditanalytiker för att fastställa en låntagares förmåga att uppfylla sina skuldförpliktelser.
  • Syftet med kreditanalys är att fastställa låntagarnas kreditvärdighet genom att kvantifiera risken för förlust som långivaren utsätts för.
  • De tre faktorer som långivare använder för att kvantifiera kreditrisk inkluderar sannolikheten för fallissemang, förlust med tanke på fallissemang och exponering vid fallissemang.

Förstå kreditrisk

Kreditrisk definieras som risken för förlust till följd av att en låntagare inte betalar tillbaka huvudbeloppet och räntan till ledaren. Långivaren använder räntebetalningarna från lånet för att kompensera för risken för potentiella förluster. När låntagaren inte betalar sina skyldigheter orsakar det ett avbrott i långivarens kassaflöden.

Genom att utföra kreditriskanalys kan långivaren bestämma låntagarens förmåga att uppfylla skuldförpliktelser för att dämpa sig från förlust av kassaflöden och minska svårighetsgraden av förluster. Låntagare som har en hög kreditrisk debiteras en hög ränta på lånet för att kompensera långivaren för den höga risken för fallissemang.

Vid beräkning av kreditrisken för en viss låntagare beaktar långivare olika faktorer som vanligtvis kallas "5 kreditkrediter 5 kreditkrediter" 5 kreditkrediter är en vanlig fras som används för att beskriva de fem huvudfaktorerna som används för att bestämma en potentiell låntagares kreditvärdighet. Finansinstitut använder kreditbetyg för att kvantifiera och avgöra om en sökande är berättigad till kredit och för att fastställa räntesatser och kreditgränser för befintliga låntagare. . ” Faktorerna inkluderar låntagarens förmåga att återbetala kredit, karaktär, kapital, villkor och säkerheter. Långivaren använder faktorerna för att utvärdera låntagarens egenskaper och lånets villkor för att uppskatta sannolikheten för fallissemang och efterföljande risk för ekonomisk förlust.

De 5 krediterna innehåller både kvalitativa och kvantitativa finansiella mått, och långivaren kan analysera olika dokument, såsom låntagarens resultaträkning, balansräkning, kreditrapporter och andra dokument som avslöjar låntagarens ekonomiska situation.

Det övergripande syftet med kreditriskanalys

Kreditanalytiker kan använda sig av olika finansiella analystekniker, till exempel förhållandeanalys. Ratioanalys. Analys av förhållanden avser analys av olika finansiella uppgifter i ett företags finansiella rapporter. De används främst av externa analytiker för att bestämma olika aspekter av ett företag, såsom dess lönsamhet, likviditet och solvens. och trendanalys för att få mätbara siffror som kvantifierar kreditförlusten. Teknikerna mäter risken för kreditförlust på grund av förändringar i låntagarnas kreditvärdighet.

När vi mäter kreditförlusten beaktar vi både förluster till följd av motpartens fallissemang och försämrad kreditriskbedömning.

Syfte med kreditriskanalys

Drivrutiner som kvantifierar kreditrisk

Följande är de viktigaste parametrarna som visar ett högre korrelationsförhållande med kreditrisk:

1. Sannolikhet för standard

Sannolikhet för fallissemang definieras som sannolikheten för att låntagaren inte kommer att kunna göra schemalagda huvud- och räntebetalningar under en viss period, vanligtvis ett år. Standardsannolikheten beror på både låntagarens egenskaper och den ekonomiska miljön.

För individer bestäms standard sannolikheten av FICO-poängen FICO-poäng En FICO-poäng, mer allmänt känd som en kreditpoäng, är ett tresiffrigt nummer som används för att bedöma hur sannolikt en person är att betala tillbaka krediten om individen är får ett kreditkort eller om en långivare lånar dem pengar. FICO-poäng används också för att bestämma räntan på eventuell kreditförlängning, och långivare använder poängen för att avgöra om kredit ska förlängas eller inte. För affärsenheter antas standard sannolikheten av kreditbetyget.

Vanligtvis är kreditvärderingsinstitut skyldiga att tilldela kreditbetyg till enheter som emitterar skuldinstrument, till exempel obligationer. Låntagare med hög sannolikhetssannolikhet debiteras en högre ränta för att kompensera långivaren för att ha den högre fallissemangsrisken.

2. Förlust som standard

Förlust angiven standard definieras som den summa pengar som en långivare står för att förlora när en låntagare försummar skuldförpliktelserna. Även om det inte finns någon accepterad metod för att kvantifiera den förlust som ges per standard, beräknar de flesta långivare den förlust som ges som standard i procent av den totala exponeringen för förlust i hela låneportföljen.

Till exempel, om ABC Bank lånar ut $ 1 000 till låntagare A och 10 000 dollar till låntagare B, står banken för att förlora mer pengar i händelse av att låntagare B betalar tillbaka sina betalningar.

3. Exponering som standard

Exponering vid fallissemang mäter det förlustbelopp som en långivare exponeras för vid en viss tidpunkt på grund av lånefall. Finansinstitut använder ofta sina interna riskhanteringsmodeller för att uppskatta exponeringsnivån vid fallissemang.

Inledningsvis beräknas exponeringen per lån och bankerna använder siffran för att fastställa den totala standardrisken för hela låneportföljen. När låntagare gör återbetalningar av lån minskar värdet av exponeringen vid fallissemang gradvis.

Ytterligare resurser

Finance är den officiella leverantören av den globala Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker finans, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys , förbundsmodellering, återbetalning av lån och mer. certifieringsprogram, utformat för att hjälpa vem som helst att bli en ekonomisk analytiker i världsklass. För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare finansresurserna nedan att vara användbara:

  • Kreditanalysprocess Kreditanalysprocess Kreditanalysprocessen avser utvärdering av en låntagares låneansökan för att bestämma företagets ekonomiska hälsa och dess förmåga att generera
  • Kreditanalytikerroll Kreditanalytikerroll En kreditanalytikerroll innebär att man bedömer en individs eller företags kreditvärdighet för att avgöra sannolikheten att de kommer att respektera sin ekonomiska
  • Kreditvärdering Kreditvärdering Ett kreditbetyg är ett uttalande från ett visst kreditinstitut angående förmågan och villigheten för en enhet (stat, företag eller individ) att fullgöra sina finansiella skyldigheter fullständigt och inom de fastställda förfallodagen. Ett kreditbetyg innebär också sannolikheten för att en gäldenär kommer att betalas ut.
  • Kreditrapportanalys Kreditrapportanalys Kreditrapportanalys innefattar utvärdering av informationen i en kreditrapport, såsom en kunds personuppgifter, deras kreditöversikt,

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022