Det vägda glidande genomsnittet (WMA) är en teknisk indikator som handlare använder för att generera handelsriktning och fatta ett köp- eller säljbeslut. Det tilldelar större viktning till senaste datapunkter och mindre viktning på tidigare datapunkter. Det vägda glidande genomsnittet beräknas genom att multiplicera varje observation i datamängden med en förutbestämd viktningsfaktor.
Handlare använder det viktade genomsnittliga verktyget för att generera handelssignaler. Till exempel, när prisåtgärden rör sig mot eller över det vägda glidande genomsnittet kan signalen vara en indikation på att avsluta en handel. Men om prisåtgärden sjunker nära eller strax under det viktade glidande genomsnittet kan det vara en indikation på en gynnsam tid att börja handla.
Att använda det viktade glidande genomsnittet för att bestämma trendriktningen är mer exakt än det enkla glidande genomsnittet, som tilldelar identiska vikter till alla siffror i datamängden.
Sammanfattning
- Det viktade glidande genomsnittet (WMA) är en teknisk indikator som tilldelar en större viktning för de senaste datapunkterna och mindre viktning av datapunkter i det avlägsna förflutna.
- WMA erhålls genom att multiplicera varje nummer i datamängden med en förutbestämd vikt och summera de resulterande värdena.
- Handlare använder viktande glidande medelvärde för att generera handelssignaler, för att ange när de ska köpa eller sälja aktier.
Hur man beräknar det vägda glidande genomsnittet
Vid beräkning av det viktade glidande genomsnittet tilldelas de senaste datapunkterna en större viktning, medan tidigare datapunkter tilldelas mindre viktning. Den används när siffrorna i datamängden har olika vikter i förhållande till varandra. Viktens summa ska vara lika med 1 eller 100%.
Det skiljer sig från det enkla glidande genomsnittet, där alla siffror tilldelas lika viktning. Det slutliga viktade glidande medelvärdet återspeglar vikten av varje datapunkt, och det är därför mer beskrivande för frekvensen av samtidighet än det enkla glidande genomsnittet.
Exempel 1
Följ följande steg vid beräkning av viktat glidande medelvärde:
1. Identifiera de siffror du vill genomsnitta
Det första steget är att skapa en lista över de nummer som användaren behöver hitta det vägda genomsnittet för. Här kan vi använda stängningskurserna för ABC-aktier för perioden från 1 januari till 5 januari. Stängningskurserna är $ 90, $ 88, $ 89, $ 90 och $ 91, med det första numret som är det senaste.
2. Bestäm vikten för varje nummer
Efter att ha identifierat de nummer som det vägda genomsnittet ska beräknas för, är nästa steg att bestämma vikten för varje nummer för att veta hur mycket varje nummer väger. I ett sådant fall ger vi den högsta viktningen för den senaste datapunkten av slumpmässiga 15 poäng, som visas i tabellen nedan:
| Datum | Slutpris | Viktning | |
| 1 januari | $ 91 | 1/15 | |
| 2 januari | $ 90 | 2/15 | |
| 3 januari | 89 $ | 3/15 | |
| 4 januari | 88 $ | 4/15 | |
| 5 januari | $ 90 | 5/15 |
3. Multiplicera varje nummer med viktningsfaktorn
Efter bestämning av viktningen för varje nummer är nästa steg att multiplicera vart och ett av siffrorna från 1 till 5 januari med motsvarande viktningsfaktor och sedan summera de resulterande värdena. Det visas nedan:
| Datum | Slutpris | Viktning | Vägt genomsnitt |
| 1 januari | $ 91 | 1/15 | $ 6,07 |
| 2 januari | $ 90 | 2/15 | $ 12 |
| 3 januari | 89 $ | 3/15 | 17,80 $ |
| 4 januari | 88 $ | 4/15 | 23,47 $ |
| 5 januari | $ 90 | 5/15 | $ 30 |
Formeln för det vägda glidande genomsnittet uttrycks enligt följande:
Var:
- N är tidsperioden
4. Lägg till resulterande värden för att få det vägda genomsnittet
Det sista steget är att lägga till de resulterande värdena för att få det vägda genomsnittet för ABC-aktiens slutkurser.
WMA = $ 30 + $ 23,47 + $ 17,80 + $ 12 + $ 6,07
WMA = $ 89,34
Därför är det vägda glidande genomsnittet för perioden 1 januari till 5 januari 89,34 dollar .
Exempel 2
Antag att antalet perioder är 10, och vi vill ha ett viktat glidande medelvärde på fyra aktiekurser på $ 70, $ 66, $ 68 och $ 69, med det första priset som är det senaste.
Med den angivna informationen kommer den senaste viktningen att vara 4/10, den föregående perioden innan den kommer att vara 3/10 och nästa period innan den blir 2/10 och den inledande periodviktningen blir 1/10.
Vägningsgenomsnittet för de fyra olika priserna beräknas enligt följande:
WMA = [70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]
WMA = $ 28 + $ 19,80 + $ 13,60 + $ 6,90 = $ 68,30
Enkelt glidande medelvärde jämfört med viktat glidande medelvärde
Enkelt glidande medelvärde och viktat glidande medelvärde är de två allmänt använda statistiken i världen, och de används för att hitta genomsnittet av observationer i en datamängd.
Huvudskillnaden mellan de två statistiska måtten är att det enkla glidande genomsnittet beräknar medelvärdet genom att summera alla observationer i en datamängd och dividera summan med det totala antalet observationer. Enkelt uttryckt tillämpar den lika viktning för alla observationer i provet.
Å andra sidan tilldelar viktat glidande medelvärde en specifik vikt eller frekvens till varje observation, varvid den senaste observationen tilldelas en större vikt än de i det avlägsna förflutna för att uppnå genomsnittet.
Relaterade avläsningar
Finance är den officiella leverantören av den globala Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker finans, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys , förbundsmodellering, återbetalning av lån och mer. certifieringsprogram, utformat för att hjälpa vem som helst att bli en ekonomisk analytiker i världsklass. För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare finansresurserna nedan att vara användbara:
- Så här läser du aktiediagram Hur du läser aktiediagram Om du aktivt kommer att handla aktier som aktiemarknadsinvesterare måste du veta hur du läser aktiediagram. Även handlare som i första hand använder grundläggande analys för att välja aktier att investera i använder fortfarande ofta teknisk analys av aktiekursrörelser för att bestämma specifikt köp och försäljning, aktiekartläggning
- Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) utvecklades av amerikansk kvantitativ finansiell teoretiker, Perry J. Kaufman, 1998. Tekniken började 1972 men Kaufman presenterade den officiellt för allmänheten genom sin bok, "Handelssystem och metoder." Till skillnad från andra glidande medelvärden
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum investering är en investeringsstrategi som syftar till att köpa värdepapper som har visat en uppåtgående prisutveckling eller kortförsäljande värdepapper som
- Bullerhandlare Bullerhandlare En bullerhandlare är en person som handlar baserat på ofullständiga eller felaktiga uppgifter, som ofta handlar irrationellt. Bullerhandlare gör ofta affärer baserat på hype
