Money Flow Index (MFI) är en rörelseindikator som analyserar både tid och pris för att mäta handelstrycket - köp eller försäljning. Det kallas också volymviktat relativ styrkeindex (RSI), eftersom det innehåller volym, till skillnad från RSI, som bara innehåller pris.
Positivt penningflöde indikeras av en ökning av det typiska priset, signalering av köptrycket, medan en minskning av det typiska priset indikerar ett negativt penningflöde, vilket signalerar ett försäljningspress Bullish and Bearish Professionals inom företagsfinansiering hänvisar regelbundet till marknader som hausse och baiss bas på positiva eller negativa prisrörelser. En björnmarknad anses vanligtvis existera när det har skett en prisnedgång på 20% eller mer från toppen, och en tjurmarknad anses vara en 20% återhämtning från marknadens botten. . Dessa positiva och negativa penningflöden ackumuleras för att skapa en penningflöde eller penningkvot.
Pengarkvoten används för att ta reda på MFI som svänger mellan 0 och 100. Eftersom MFI innehåller volym kan den användas för identifiering av extrema priser och reverseringar med olika signaler.
Sammanfattning
- Money Flow Index (MFI) är en indikator som mäter försäljnings- och köptrycket genom att analysera pris- och volymdata.
- MFI-indikatorn svänger mellan 0 och 100.
- Det överköpta tillståndet inträffar när MFI stiger över 80. En MFI under 20 indikerar ett översålt tillstånd.
Formel för Money Flow Index (MFI)
Money Flow Index (MFI) kan beräknas enligt följande steg:
1. Beräkna det typiska priset för en period.
Typiskt pris = (Låg + Hög + Stäng) / 3
Om det typiska priset för idag är högre än igår innebär det ett positivt penningflöde. Om det typiska priset är lägre innebär det ett negativt penningflöde. Sammanställningen av positiva pengar under vissa perioder ger ett positivt penningflöde och det sammanlagda antalet negativa pengar under vissa perioder ger ett negativt penningflöde.
2. Beräkna det råa pengaflödet.
Raw Money Flow = Volym x Typiskt pris
3. Beräkna penningkvoten.
Pengarkvot = 14-period Positivt penningflöde / 14-period negativt penningflöde
4. Beräkna Money Flow Index (MFI).
Money Flow Index (MFI) = 100 - [100 / (1 + Money Ratio)]
Money Flow Index (MFI) -signaler
MFI genererar tre huvudsignaler - överköpta / översålda förhållanden, felsvängningar och avvikelser.
1. Överköpt / översålt tillstånd
En säkerhet kommer att betraktas som överköpt om MFI visar en snabb prisuppgång till en hög nivå. På samma sätt anses en säkerhet vara översåld om MFI indikerar en snabb nedgång i priset till en betydligt låg nivå. De översålda och överköpta nivåerna är till hjälp vid identifiering av extrema priser.
I allmänhet uppstår överköpta förhållanden om MFI är över 80 och under 20 MFI indikerar översålda förhållanden. Priserna kan fortsätta att stiga medan den uppåtgående trenden är stark och MFI kan öka över 80.
Å andra sidan kan MFI sjunka under 20 när priserna fortsätter att sjunka i närvaro av en stark nedåtgående trend. Om MFI ökar över 90 betraktas det som ett verkligt överköpt tillstånd och en MFI under 10 anses vara ett riktigt översålt tillstånd.
Men MFI utöver 90 och färre än 10 förekommer sällan och föreslår att en prisrörelse inte är hållbar. Många värdepappershandeln på börsen New York Stock Exchange (NYSE) New York Stock Exchange (NYSE) är den största värdepappersbörsen i världen, med värd för 82% av S&P 500 samt 70 av de största företagen i världen . Det är ett börsnoterat företag som tillhandahåller en plattform för att köpa och sälja utan att nå extrema prisnivåer på 90/10-nivån.
2. Skillnader
Divergeringssignaler uppstår om indikationerna från prisåtgärden och MFI är motsatta. Skillnaden i indikationerna kan ses som en kommande vändning. Specifikt finns det två typer av avvikelser:
Bullrik Money Flow Index (MFI) divergens
Det inträffar när priset ändras till en ny låg, medan MFI indikerar en högre låg som visar ett ökning av penningflödet. Det innebär att försäljningstrycket minskar och att köpare kommer att ta över marknaden. Det ger en möjlighet att köpa värdepapper till låga priser.
Bearish Money Flow Index (MFI) divergens
Det inträffar när priset flyttas till en ny höjd medan MFI indikerar en lägre hög. Det innebär en minskning av köppressen och tiden för säljare att ta över marknaden. Det är en möjlighet för säljare att göra vinst Vinster kontant Förstå skillnaden mellan vinst kontant är mycket viktigt i finansbranschen. Vinsten definieras som intäkter minus alla kostnader för a.
3. Felsvängningar
Liksom avvikelser kan misslyckande svängningar också leda till att priset vänds. Felsvängningar beror dock inte på pris och är helt beroende av MFI. Det finns fyra steg i felsvängningar i båda typerna av felsvängningar - hausseartade och baisseartade.
Bullish Money Flow Index (MFI) misslyckande svängning
Steg 1: MFI sjunker under 20 (översåld)
Steg 2: MFI återhämtar sig och stiger över 20
Steg 3: MFI minskar men förblir över 20
Steg 4: MFI skjuter ovanför föregående höjd
Bearish Money Flow Index (MFI) felsvängning
Steg 1: MFI ökar över 80 (överköpt)
Steg 2: MFI sjunker under 80
Steg 3: MFI ökar något men förblir under 80
Steg 4: MFI sjunker under föregående låg
Relaterade avläsningar
Finance är den officiella leverantören av den globala Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker finans, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys , förbundsmodellering, återbetalning av lån och mer. certifieringsprogram, utformat för att hjälpa vem som helst att bli en ekonomisk analytiker i världsklass. För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare finansresurserna nedan att vara användbara:
- Volymvägd justerat pris (VWAP) Volymvägd justerat pris (VWAP) Volymvägd genomsnittspris (VWAP) är, som namnet antyder, genomsnittspriset för ett aktie vägd med den totala handelsvolymen. VWAP är van vid
- Genomsnittligt försäljningspris (ASP) Genomsnittspris (ASP) Det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) är en term som refererar till det pris som en vara eller tjänst säljs för. Som namnet antyder är det ett genomsnittspris
- Bullish and Bearish Bullish and Bearish Professionals inom företagsfinansiering hänvisar regelbundet till marknader som hausse och baisseartade baserat på positiva eller negativa prisrörelser. En björnmarknad anses vanligtvis existera när det har skett en prisnedgång på 20% eller mer från toppen, och en tjurmarknad anses vara en 20% återhämtning från marknadens botten.
- Relativt styrkaindex (RSI) Relativt styrkaindex (RSI) Relativt styrkaindex (RSI) är en av de mest populära och mest använda momentumoscillatorerna. Det utvecklades ursprungligen av den berömda maskiningenjören som blev teknisk analytiker, J. Welles Wilder. RSI mäter både hastigheten och prisförändringen
