Denna effektiva gräns- och CAL-mall visar hur man konstruerar en portföljgräns och CAL-linjediagram för att hitta den optimala portföljen.
Nedan följer en skärmdump av den effektiva gränsen och CAL-mallen:
Ladda ner gratismallen
Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan och ladda ner gratismallen nu!
Den effektiva gränsen
En portföljgräns är ett diagram som kartlägger alla möjliga portföljer med olika tillgångsviktkombinationer, med nivåer av portföljens standardavvikelse ritade på x-axeln och portföljens förväntade avkastning på y-axeln.
Kapitalallokeringslinje (CAL)
Kapitalallokeringslinjen (CAL) är en linje som grafiskt visar risk- och avkastningsprofilen för riskfyllda tillgångar och kan användas för att hitta den optimala portföljen.
Formeln för CAL-linjen är: E ( Rc ) = Rf + S p σ ( Rc )
Linjens lutning, Sp , kallas Sharpe ratio Sharpe Ratio Sharpe Ratio är ett mått på riskjusterad avkastning, som jämför en investerings överavkastning med dess standardavvikelse. Sharpe Ratio används ofta för att mäta en investerings resultat genom att justera för dess risk. eller belöning-till-risk-förhållande. Sharpe-förhållandet mäter ökningen av förväntad avkastning per enhet av ytterligare standardavvikelse.
Optimal portfölj
Den optimala portföljen består av en riskfri tillgång och en optimal riskfylld portfölj. Den optimala riskfyllda tillgångsportföljen är vid den punkt där CAL är tangent för den effektiva gränsen. Denna portfölj är optimal eftersom CAL-lutningen är högst, vilket innebär att vi uppnår den högsta avkastningen per ytterligare riskenhet.
Fler gratis mallar
För fler resurser, kolla in vårt affärsmallbibliotek för att ladda ner många gratis Excel-modellerings-, PowerPoint-presentations- och Word-dokumentmallar.
- Excel-modelleringsmallar Excel- och finansiella modellmallar Ladda ner gratis finansiella modellmallar - Finansens kalkylark innehåller en mall för finansiella modeller med tre uttalanden, DCF-modell, skuldschema, avskrivningsplan, investering, ränta, budgetar, kostnader, prognoser, diagram, diagram, scheman , värdering, jämförbar företagsanalys, fler Excel-mallar
- PowerPoint-presentationsmallar
- Mallar för transaktionsdokument Gratis affärsmallar att använda i ditt personliga eller yrkesmässiga liv. Mallar inkluderar Excel, Word och PowerPoint. Dessa kan användas för transaktioner, juridisk, ekonomisk modellering, ekonomisk analys, affärsplanering och affärsanalys.
