Ekonomiskt kapital är ett riskmått som definieras i termer av kapital. Det är i huvudsak mängden kapital som ett finansiellt företag behöver för att hålla sig solvent med tanke på riskerna med sina tillgångar och verksamhet.
Ekonomiskt kapital genereras vanligtvis internt av finansiella företag med hjälp av uppskattningar och prognoser. Finansiell prognos. Finansiell prognos är processen att uppskatta eller förutsäga hur ett företag kommer att prestera i framtiden. Denna guide om hur man bygger en ekonomisk prognosmodell. Resultatet är den mängd kapital som företaget ska ha till hands för att stödja risker och stress.
Förstå ekonomiskt kapital
Ekonomiskt kapital används av finansiella tjänsteföretag, såsom banker och försäkringsföretag Liv- och hälsoförsäkringsbolag Liv- och hälsoförsäkringsbolag (L&H) är företag som ger täckning för risken för förlust av liv och sjukvårdskostnader till följd av sjukdom eller skador. Kunden - köparen av försäkringen - betalar en försäkringspremie för täckningen. . Det används också för att mäta och mäta marknads- och operativa risker för ett finansiellt tjänsteföretag.
Ekonomiskt kapital fångar den inneboende risken i den ekonomiska miljön, i motsats till reglerings- och redovisningsregler. På grund av ett sådant faktum anses det ge en mer exakt återgivning av solvens hos ett finansiellt tjänsteföretag.
Att mäta ekonomiskt kapital innefattar att värdera risken i ett företag och hur mycket kapital som behövs för att stödja den risken i ett ogynnsamt scenario. Beräkningarna baseras vanligtvis på finansinstitutets finansiella styrka och förväntade förluster.
Ekonomisk styrka inkluderar sannolikheten för fallissemang för ett företag. Det kan vanligtvis representeras i form av en kreditbetyg, vilket är en bedömning av kreditvärdigheten hos individer eller enheter.
Alla offentliga företag ges ett kreditbetyg som generellt ges av de tre huvudkreditvärderingsinstituten:
- Standard & Poor's (S&P) S&P - Standard and Poor's Standard and Poor's (S&P) är en marknadsledande leverantör av finansmarknadsanalyser, särskilt när det gäller tillhandahållande av riktmärke och investerbara
- Moody's
- Fitch
Den ekonomiska styrkan tar hänsyn till sannolikheten för att ett företag inte fallerar under en viss period. Denna sannolikhet tas med i konfidensnivån i statistikberäkningar.
Den förväntade förlusten är den genomsnittliga förlusten under en viss period. Förväntade förluster är kostnaderna för att göra affärer och andra oväntade förluster. Till exempel kan en bank ha förväntat sig förluster från låntagare som inte betalar sina lån. Ett försäkringsbolag kan ha förväntat sig förluster till följd av fordringar på olika försäkringar.
Ekonomiska kapitalfaktorer i risk- och belöningsprofilerna för att underlätta beslut. Till exempel kan en analys av ekonomiskt kapital informera bankens beslut att bedriva vissa affärsområden.
Om ekonomiskt kapital avslöjar att en bank har starkt ekonomiskt kapital kan ledningsgruppen besluta att banken har råd att göra mer riskfyllda lån och bedriva mer volatil affärsverksamhet såsom kapitalmarknadsverksamhet (investmentbank, försäljning och handel etc.).
Å andra sidan, om en bank upptäcker att dess ekonomiska kapital är svagt, kan ledningsgruppen besluta att banken ska göra säkrare lån och bedriva mindre volatil affärsverksamhet som detaljhandelsbank eller förmögenhetshantering.
Några resultatmått som påverkar ekonomiskt kapital inkluderar:
- Avkastning på riskjusterat kapital (RORAC)
- Avkastning på riskvägda tillgångar (RORWA)
- Ekonomiskt mervärde (EVA) Ekonomiskt mervärde (EVA) Ekonomiskt mervärde (EVA) visar att realvärde skapas när projekt tjänar avkastning över deras kapitalkostnad och detta ökar värdet för aktieägarna. Residual Income-tekniken som fungerar som en indikator på lönsamheten med utgångspunkten att verklig lönsamhet uppstår när rikedom är
Ledningen utvärderar affärsområden som kan optimera åtgärderna och fokusera kapitalallokeringen mot dessa företag.
Unikhet med finansiella företag
Ekonomiskt kapital är viktigt för finansiella tjänsteföretag på grund av de unika affärsmodeller som dessa företag använder.
De flesta företag kommer att sälja en produkt och en tjänst i utbyte mot pengar och vinst. Finansiella företag kommer dock att använda pengarna själva och manipulera tidpunkten och fördelningen av kassaflöden för att generera vinster.
Till exempel antar banker unika affärsmodeller där deras kärnverksamhet inte är att tillverka eller sälja en vara eller tjänst. Istället tar de pengar från individer eller andra enheter i form av insättningar.
Pengarna hålls säkra och tjänar en ränta för att kompensera insättarna för att sätta in sina pengar. Sedan kommer banken att låna ut pengarna till enheter och kommer att ta ut en högre ränta och dra nytta av skillnaden mellan räntan som betalas till insättare och den ränta som debiteras låntagarna.
En sådan affärsmodell står också inför unika risker. Risken att många insättare kanske vill ta ut sina pengar samtidigt är betydande. Det mildras genom att säkerställa att banken håller på ett visst kapital för att säkerställa dess solvens och kunna betala tillbaka insättare.
Banker står inför regelbundna risker från rutinmässiga standardinställningar som kan uppstå, vilket resulterar i en låg påverkan på den totala verksamheten. Banken måste dock också vara beredd på katastrofala förluster och händelser, såsom lågkonjunkturer och marknadsolyckor. Sådana händelser beaktas vid intern prognos för ekonomiskt kapital.
Relaterade avläsningar
Finance är den officiella leverantören av den globala Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker finans, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys , förbundsmodellering, återbetalning av lån och mer. certifieringsprogram, utformat för att hjälpa vem som helst att bli en ekonomisk analytiker i världsklass. För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare resurserna nedan att vara användbara:
- Den ekonomiska kraschen 2020 Den ekonomiska kraschen 2020 Den ekonomiska kraschen 2020 utlöstes av COVID-19-pandemin. Virusets plötsliga utseende, dess snabba spridning och osäkerhet om hur
- Marknadsekonomi Marknadsekonomi Marknadsekonomi definieras som ett system där produktionen av varor och tjänster ställs in efter marknadens förändrade önskemål och förmågor.
- Ekonomiska indikatorer Ekonomiska indikatorer En ekonomisk indikator är ett mått som används för att bedöma, mäta och utvärdera makroekonomins allmänna hälsotillstånd. Ekonomiska indikationer
- Kreditriskanalys Kreditriskanalys Kreditriskanalys kan ses som en förlängning av kreditfördelningsprocessen. Efter att en person eller ett företag ansöker om ett lån till en bank eller ett finansiellt institut analyserar det utlåningsinstitutet de potentiella fördelarna och kostnaderna för lånet.
