Parallell Excel-kalkylator för samtal

Denna satsningsparitet Put-Call Parity Put-call-paritet är ett viktigt begrepp i optionsprissättning som visar hur priserna på sätter, samtal och den underliggande tillgången måste överensstämma med varandra. Denna ekvation etablerar ett förhållande mellan priset på ett köp och säljoption som har samma underliggande tillgång. miniräknare visar förhållandet mellan en europeisk köpoption, säljoption Alternativ: Samtal och sätter En option är en form av derivatavtal som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en tillgång inom ett visst datum ) till ett angivet pris (lösenpris). Det finns två typer av alternativ: samtal och sätter. Amerikanska optioner kan utnyttjas när som helst och deras underliggande tillgångstillgångsklass En tillgångsklass är en grupp av liknande investeringsmedel. Olika klasser, eller typer,av investeringstillgångar - såsom ränteplaceringar - grupperas tillsammans baserat på en liknande finansiell struktur. De handlas vanligtvis på samma finansmarknader och omfattas av samma regler och förordningar. . Genom att ange information kan du se vad någon av dessa variabler ska vara om detta paritetsförhållande skulle hållas.

Nedan följer en snabb förhandsgranskning av Finance's call-call parity calculator:

Paritalkalkylator för samtal

För att ladda ner Finance kostnadsfria kalkylator för paritet, kolla in Finance Marketplace: Kalkylator för kortsamtal Paritetskalkylator Denna kalkylator för samtalsparitet visar förhållandet mellan säljoptioner, köpoptioner och deras underliggande tillgång.

Om Put-Call Parity

Denna paritet visar hur ett europeiskt köpoption, säljoption och deras underliggande tillgång är relaterade. Denna paritet gäller endast för europeiska optioner med samma underliggande tillgång, lösenpris och utgångsdatum. Detta koncept är viktigt vid optionsprissättning Alternativprissättningsmodeller Alternativprissättningsmodeller är matematiska modeller som använder vissa variabler för att beräkna det teoretiska värdet av ett alternativ. Det teoretiska värdet av en. Nedan följer en vanlig version av ekvationen:

Put-Call Parity Equation i text

Put-Call Parity Equation 2

Förhållandet säger att en portfölj bestående av en lång position på en köpoption och en kort position på en säljoption ska vara lika med en lång position på den underliggande tillgången, och en kort position på lösenpriset Strike Price Strike-priset är det pris till vilket innehavaren av optionen kan utnyttja optionen att köpa eller sälja ett underliggande värdepapper, beroende på om de innehar en köpoption eller säljoption. En option är ett kontrakt med rätt att utnyttja kontraktet till ett specifikt pris, vilket kallas lösenpriset. . Denna ekvation kan ordnas på ett antal sätt att lösa för en specifik variabel. Till exempel, enligt put-call-pariteten bör en lång position på köpoptionen vara lika med en portfölj som innehar en lång position på säljoptionen,en lång position på den underliggande tillgången och en kort position på lösenpriset. Denna portfölj kan kallas syntetisk köpoption. I put-call-kalkylatorn kan du enkelt beräkna vad put-optionen ska baseras på put-call-pariteten genom att ange informationen för säljoptionen, underliggande tillgång och lösenpris.

Detta koncept är viktigt att förstå, för om det inte håller kan det potentiellt leda till en möjlighet för arbitrage Arbitrage Arbitrage är strategin att utnyttja prisskillnader på olika marknader för samma tillgång. För att det ska kunna ske måste det finnas en situation med minst två motsvarande tillgångar med olika priser. I grund och botten är arbitrage en situation som en näringsidkare kan dra nytta av. Till exempel, om priset på en köpoption är lägre än den syntetiska köpoptionen, skulle det innebära att priserna är felaktiga och du kan använda en arbitragestrategi. I det här fallet skulle du sälja det syntetiska köpoptionen och köpa det faktiska köpoptionen.

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022