Om Sharpe Ratio Calculator

Den Sharpe Ratio Sharpe ratio Sharpekvoten är ett mått på riskjusterad avkastning, som jämför en investering är överavkastning dess standardavvikelse avkastning. Sharpe Ratio används ofta för att mäta en investerings resultat genom att justera för dess risk. , även känt som Sharpe Index, är uppkallat efter den amerikanska ekonomen William Sharpe. Förhållandet används vanligtvis som ett sätt att beräkna en investerings resultat efter justering för dess risk som gör det möjligt att jämföra investeringar med olika riskprofiler mot varandra.

När du använder Sharpe Ratio Calculator betyder ett högre värde större avkastning för portföljen i förhållande till den inneboende risken, vilket innebär en bättre investering. På grund av formelens enkelhet kan Sharpe Ratio användas för att utvärdera ett enda aktie eller en helt diversifierad portfölj.

Sharpe Ratio Formula

Sharpe-förhållande = (Rx - Rf) / StdDev Rx

Var:

  • Rx = Förväntad portföljavkastning
  • Rf = Riskfri avkastning
  • StdDev Rx = Standardavvikelse för portföljens avkastning / volatilitet

Hur beräknar jag Sharpe-förhållandet i Excel?

För det första, sätt upp tre intilliggande kolumner. Den första kolumnen ska ha rubriken "Tidsperiod", eller något liknande, för att dela upp avkastningen i dess relevanta perioder. Till höger ska den andra kolumnen ha rubriken "Portfolio Returns" (Rx). Den sista kolumnen ska ha rubriken ”Riskfri” (Rf).

I den första kolumnen infogar du antalet relevanta perioder som det finns tillgängliga portföljavkastningsdata för. Valfritt kan typen av period läggas till. Om till exempel portföljavkastningen sorteras efter år och det finns fyra år tillgängliga, matar du in "År 1, år 2, år 3 och år 4" i fyra rader inom den första kolumnen.

I den andra kolumnen infogar du lämplig portföljavkastning i procent för relevanta perioder. I den sista kolumnen, sätt in den riskfria räntan för just denna typ av investering eller portfölj. Den riskfria räntan bör vara densamma över alla perioder.

För att beräkna Sharpe-förhållandet, hitta medelvärdet av kolumnen "Portföljavkastning (%)" med formeln "= GENOMSNITT" och dra bort den riskfria räntan. Dela detta värde med standardavvikelsen för portföljavkastningen, som kan hittas med formeln “= STDEV”. Alternativt, beroende på version av Excel Excel för nybörjare Denna Excel för nybörjare guide lär dig allt du behöver veta om Excel-kalkylblad och formler för att utföra ekonomisk analys. Titta på videon och lär dig allt en nybörjare behöver veta från vad som är Excel, till varför använder vi och vilka viktiga kortkommandon, funktioner och formler som används, formeln för standardavvikelse kan vara "= STDEVA".

Sharpe Ratio Calculator Template Screenshot

Ladda ner gratismallen

Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan och ladda ner gratismallen nu!

Sharpe Ratio Graderingsgränser

Nedan följer några allmänna riktlinjer för att utvärdera ett företags riskjusterade avkastningspoäng:

  • Mindre än 1: Dåligt
  • 1 - 1,99: Tillräckligt / bra
  • 2 - 2.99: Bra
  • Större än 3: Utmärkt

Trösklarna är bara allmänna riktlinjer, men kom ihåg att Sharpe-förhållandena kan variera för investeringar inom vissa områden eller branscher. Trösklarna är dock allmänt accepterade, och det är allmänt känt att alla investeringar eller portföljer som returnerar en Sharpe Ratio på mindre än 1 är en dålig investering eller portfölj.

Fler resurser

Vi hoppas att detta har varit en bra guide för att förstå hur man mäter riskjusterad avkastning med Sharpe Ratio Calculator. Finance är den officiella globala leverantören av Financial Modelling and Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon-, JP Morgan- och Ferrari-certifiering, utformade för att förvandla vem som helst till en ekonomisk analytiker i världsklass.

För att ta reda på våra andra mallar, besök våra mallarsidor eller kolla in följande länkar:

  • Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital (ROE) Avkastning på eget kapital (ROE) är ett mått på ett företags lönsamhet som tar ett företags årliga avkastning (nettoresultat) dividerat med värdet av dess totala kapital (dvs. 12%). ROE kombinerar resultaträkningen och balansräkningen då nettoresultatet eller vinsten jämförs med eget kapital.
  • LOI Mall Letter of Intent (LOI) Ladda ner Finance's Letter of Intent (LOI) mall. Ett LOI beskriver villkoren för en transaktion innan de slutliga dokumenten undertecknas. Huvudpunkterna som vanligtvis ingår i en avsiktsförklaring inkluderar: transaktionsöversikt och struktur, tidslinje, due diligence, sekretess, exklusivitet
  • Terminbladsmall Terminbladsmall Ladda ned vårt exempel på termbladsmall. Ett termblad beskriver de grundläggande villkoren i en investeringsmöjlighet och ett icke-bindande avtal
  • Guide för ekonomisk modellering Gratis guide för ekonomisk modellering Denna guide för ekonomisk modellering täcker Excel-tips och bästa praxis om antaganden, drivrutiner, prognoser, länkar de tre uttalandena, DCF-analys, mer

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022