Den här Black Scholes-kalkylatorn använder Black-Scholes-prissättningsmetoden Option Pricing Models Option Pricing Models är matematiska modeller som använder vissa variabler för att beräkna det teoretiska värdet av ett alternativ. Det teoretiska värdet av ett som hjälper dig att beräkna det verkliga värdet av ett köpoption Ett köpoption, vanligtvis kallat ett "samtal", är en form av ett derivatavtal som ger köpoptionsköparen rätt, men inte skyldigheten , att köpa ett aktie eller annat finansiellt instrument till ett specifikt pris - optionens lösenpris - inom en viss tidsram. eller säljoption Säljoption En säljoption är ett optionskontrakt som ger köparen rätten, men inte skyldigheten, att sälja den underliggande säkerheten till ett angivet pris (även känt som lösenpris) före eller vid ett förutbestämt utgångsdatum.Det är en av de två huvudtyperna av alternativ, den andra typen är ett köpoption. .
Här är en kort förhandsvisning av Finance Black Scholes-kalkylator.
Ladda ner gratismallen
Ange ditt namn och e-post i formuläret nedan och ladda ner gratismallen nu!
Alternativ prissättning
Finance: s Black Scholes-kalkylator använder Black-Scholes-prissättningsmetoden. Andra alternativprissättningsmetoder inkluderar binomialprissättningsmodellen och Monte-Carlo-simuleringen Monte Carlo-simulering Monte Carlo-simulering är en statistisk metod som används för att modellera sannolikheten för olika resultat i ett problem som inte bara kan lösas på grund av störningar av ett slumpmässigt variabel. .
Black-Scholes-prissättningsmetoden fokuserar enbart på europeiska optioner på aktier. Europeiska optioner, som endast kan utnyttjas vid optionens utgångsdatum. Amerikanska optioner, som kan utnyttjas tidigt, kan inte prissättas med Black-Scholes-prissättningsmetoden.
Med den här metoden gör Black Scholes-kalkylatorn några antaganden som du måste komma ihåg:
- Aktien ger ingen utdelning Aktieutdelning En aktieutdelning, en metod som används av företag för att dela ut förmögenhet till aktieägarna, är en utdelning som sker i form av aktier snarare än kontanter. Aktieutdelningar ges främst i stället för kontant utdelning när bolaget har låg likvida medel.
- Kontinuerligt sammansatt avkastning Kontinuerligt sammansatt avkastning Kontinuerligt sammansatt avkastning är vad som händer när räntan på en investering beräknas och återinvesteras till kontot under ett oändligt antal perioder. Räntan beräknas på huvudbeloppet och den ränta som ackumulerats under givna perioder är oberoende över tiden och fördelas normalt Normalfördelning Normalfördelningen kallas också Gaussisk eller Gaussfördelning. Denna typ av distribution används ofta inom naturvetenskap och samhällsvetenskap. De
- Volatiliteten Volatiliteten Volatiliteten är ett mått på fluktuationer i värdet på ett värdepapper över tid. Den indikerar risknivån i samband med prisförändringarna för ett värdepapper. Investerare och handlare beräknar ett värdepappers volatilitet för att bedöma tidigare variationer i priserna på kontinuerligt sammansatt avkastning är konstant och given
- Riskfri ränta Riskfri ränta Den riskfria avkastningen är den räntesats som en investerare kan förvänta sig att tjäna på en investering som medför ingen risk. I praktiken anses den riskfria räntan vara lika med räntan som betalats på en 3-månaders statsskuldväxel, i allmänhet den säkraste investeringen en investerare kan göra. är konstant och given
- Transaktionskostnader eller skatter är 0
- Kortsäljning är möjlig utan kostnad
- Upplåning sker till den riskfria räntan
De viktigaste variablerna som beräknas och används i Black Scholes-kalkylatorn är:
- Aktiekurs Aktiekurs Termen aktiekurs avser det aktuella pris som en aktie av aktier handlar för på marknaden. Varje börsnoterat företag, när dess aktier är (S): priset på den underliggande tillgången eller aktien
- Strike Price Strike Price Strike-priset är det pris till vilket innehavaren av optionen kan utnyttja optionen att köpa eller sälja ett underliggande värdepapper, beroende på om de innehar en köpoption eller säljoption. En option är ett kontrakt med rätt att utöva kontraktet till ett specifikt pris, vilket kallas lösenpriset. (K): optionens lösenpris
- Time to Maturity (t): tiden i år fram till optionens löptid / löptid
- Riskfri ränta (r): den riskfria räntan
- Volatilitet (σ): måttet på hur mycket den underliggande tillgångens priser kommer att röra sig över tiden. Denna kalkylator använder årlig volatilitet
Fler gratis mallar
För mer resurser, kolla in vårt affärsmallbibliotek för att ladda ner många gratis Excel-modellerings-, PowerPoint-presentations- och Word-dokumentmallar.
- Excel-modelleringsmallar Excel- och finansiella modellmallar Ladda ner gratis finansiella modellmallar - Finansens kalkylark innehåller en mall för finansiella modeller med tre uttalanden, DCF-modell, skuldschema, avskrivningsplan, investering, ränta, budgetar, kostnader, prognoser, diagram, diagram, scheman , värdering, jämförbar företagsanalys, fler Excel-mallar
- PowerPoint-presentationsmallar
- Mallar för transaktionsdokument Gratis affärsmallar att använda i ditt personliga eller yrkesmässiga liv. Mallar inkluderar Excel, Word och PowerPoint. Dessa kan användas för transaktioner, juridisk, ekonomisk modellering, ekonomisk analys, affärsplanering och affärsanalys.
- Finance Mall Marketplace NY Mall Marketplace Finance har skapat en ny plattform med skräddarsydda affärsmallar för finansanalytiker runt om i världen. Kolla in finansmarknaden och ta din
