Vad är kreditriskanalys?

Kreditriskanalys kan ses som en förlängning av kreditfördelningsprocessen. Efter att en person eller ett företag ansöker till en bank eller ett finansiellt institut för ett lån Kommersiellt lån Ett kommersiellt lån är ett lån som utökas till företag av ett finansiellt institut. Kommersiella lån används vanligtvis för att köpa långfristiga tillgångar eller för att finansiera dagliga driftskostnader. , analyserar utlåningsinstitutet de potentiella fördelarna och kostnaderna för lånet. Kreditriskanalys används för att uppskatta kostnaderna för lånet. För att lära dig mer, kolla in Finance's Credit Analyst Certification program CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker finans, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys, covenant modellering, återbetalning av lån ,och mer. .

Analys av kreditrisk

Kreditrisk eller kreditrisk är en typ av risk som långivare står inför. Kreditrisk uppstår eftersom en gäldenär alltid kan försäkra sig om sina betalningar. Kommersiella banker, investeringsbanker Lista över de bästa investeringsbankerna Lista över de 100 bästa investeringsbankerna i världen sorterade alfabetiskt. De bästa investeringsbankerna på listan är Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , kapitalförvaltningsföretag, private equity-fonder Private Equity Funds Private equity-fonder är kapitalpooler som ska investeras i företag som representerar en möjlighet till hög avkastning. De har fasta riskkapitalfonder,och försäkringsbolag måste alla analysera de kreditrisker de är utsatta för för att lönsamt kunna fungera på marknaden.

Sammanfattning:

  • Kreditriskanalys kan ses som en förlängning av kreditfördelningsprocessen. Efter att en person eller ett företag ansöker om ett lån till en bank eller ett finansiellt institut analyserar banken eller det finansiella institutet de potentiella fördelarna och kostnaderna för lånet.
  • Kreditrisk eller kreditrisk är en typ av risk som långivare står inför. Kreditrisk uppstår eftersom en gäldenär alltid kan avstå från sina betalningar.
  • Inledningen till den stora lågkonjunkturen 2008 underskattade affärsbanker, investeringsbanker och andra finansmarknadsaktörer både standardsannolikheten och förlustnivån och underskattade följaktligen kreditrisken de stod inför.

Vad är kreditrisk?

Kreditrisk eller kreditinställningsrisk i samband med en finansiell transaktion är helt enkelt den förväntade förlusten av den transaktionen. Det kan definieras enligt följande:

Kreditrisk = standard sannolikhet x exponering x förlust

Var:

  • Standard sannolikhet är sannolikheten för att en gäldenär ska avstå från sina skuldbetalningar.
  • Exponering är det totala belopp som långivaren ska få betalt. I de flesta fall är det helt enkelt det belopp som låntagaren lånar plus räntebetalningar.
  • Förlustfrekvens = 1 - Återvinningsgrad , där återvinningsgraden är den andel av det totala belopp som kan återkrävas om gäldenären inte betalar. Kreditriskanalytiker analyserar var och en av determinanterna för kreditrisk och försöker minimera den sammanlagda risk som en organisation står inför.

Typer av kreditrisk

1. Koncentrationsrisk

Koncentrationsrisk, även känd som industririsk, är risken som uppstår genom att få för mycket exponering för någon bransch eller sektor. Till exempel är en investerare som lånade ut pengar till batteritillverkare, däcktillverkare och oljebolag extremt utsatt för chocker som påverkar bilsektorn.

2. Institutionell risk

Institutionell risk är risken förknippad med uppdelningen av den juridiska strukturen eller den enhet som övervakar avtalet mellan långivaren och gäldenären. Till exempel måste en långivare som gav pengar till en fastighetsutvecklare som är verksam i ett politiskt instabilt land redogöra för det faktum att en förändring av den politiska regimen drastiskt skulle kunna öka standard sannolikheten och förlustnivån.

Kreditrisk, bostadsbubblan och den stora lågkonjunkturen

Felaktig riskhantering av banker och andra finansinstitut var en nyckelfaktor bakom den amerikanska bostadsbubblan i mitten av 2000-talet som så småningom ledde till recessionen 2008-2009 Global Financial Crisis Den globala finanskrisen 2008-2009 hänvisar till den massiva finanskrisen världen stod inför från 2008 till 2009. Finanskrisen tog sitt prägel på individer och institutioner runt om i världen, med miljontals amerikaner som blev djupt påverkade. Finansiella institutioner började sjunka, många absorberades av större enheter och den amerikanska regeringen tvingades erbjuda räddningsaktion. Kommersiella banker, investeringsbanker och andra finansmarknadsaktörer underskattade både sannolikheten för förlusten och förlustnivån och underskattade följaktligen kreditrisken de stod inför.

Inledningen till lågkonjunkturen gav de flesta långivare lån till privatpersoner och företag med tvivelaktig kredithistoria. Faktum var tydligast på bostadsmarknaden, där lätt kredit ledde till att huspriserna steg snabbt i mitten av 2000-talet. Ökade huspriser innebar att låntagare kunde refinansiera sina inteckningar och låna ännu mer pengar, vilket drivit bubblan ytterligare.

Ytterligare resurser

Finance erbjuder Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker ekonomi, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys, covenant modellering, lån återbetalningar och mer. program för finansiella proffs som vill ta sin karriär till nästa nivå. För att fortsätta lära dig och utveckla din kunskapsbas, vänligen utforska de ytterligare relevanta finansresurserna nedan:

  • Kommersiell kreditanalytiker Kommersiell kreditanalytiker En kommersiell kreditanalytiker är i huvudsak densamma som en kreditanalytiker, med den extra specifikationen att granska företag eller enheter som letar efter
  • Skuldförbindelser Skuldförbindelser Skuldförbindelser är begränsningar som långivare (borgenärer, skuldägare, investerare) sätter på låneavtal för att begränsa låntagarens (gäldenärens) handlingar.
  • Finansiell mellanhand Finansiell mellanhand En finansiell mellanhand avser ett institut som fungerar som mellanhand mellan två parter för att underlätta en finansiell transaktion. De institutioner som vanligtvis kallas finansiella mellanhänder inkluderar affärsbanker, investeringsbanker, fonder och pensionsfonder.
  • Sannolikhet för fallissemang Sannolikhet för fallissemang Sannolikhet för fallissemang (PD) är sannolikheten för att en låntagare inte betalar tillbaka lån och används för att beräkna förväntad förlust från en investering.

Rekommenderas

Stängdes Crackstreams ner?
2022
Är MC ledningscentral säker?
2022
Lämnar Taliesin en kritisk roll?
2022