En korrelationsmatris är helt enkelt en tabell som visar korrelationen Korrelation A-korrelation är ett statistiskt mått på förhållandet mellan två variabler. Måttet används bäst i variabler som visar ett linjärt förhållande mellan varandra. Datapassningen kan visas visuellt i en spridningsdiagram. koefficienter för olika variabler. Matrisen visar korrelationen mellan alla möjliga par värden i en tabell. Det är ett kraftfullt verktyg för att sammanfatta en stor dataset och för att identifiera och visualisera mönster i den givna informationen.
En korrelationsmatris består av rader och kolumner som visar variablerna. Varje cell i en tabell innehåller korrelationskoefficienten.
Dessutom används korrelationsmatrisen ofta i kombination med andra typer av statistisk analys. Grundläggande statistikbegrepp för ekonomi. En solid förståelse för statistik är avgörande för att vi ska kunna bättre förstå ekonomi. Dessutom kan statistikbegrepp hjälpa investerare att övervaka. Det kan till exempel vara till hjälp vid analysen av flera linjära regressionsmodeller. Kom ihåg att modellerna innehåller flera oberoende variabler. I multipel linjär regression bestämmer korrelationsmatrisen korrelationskoefficienterna mellan de oberoende variablerna Oberoende variabel En oberoende variabel är en ingång, antagande eller drivkraft som ändras för att bedöma dess inverkan på en beroende variabel (resultatet). i en modell.
Hur skapar jag en korrelationsmatris i Excel?
För att förstå de nödvändiga stegen för att skapa en korrelationsmatris i Excel, låt oss överväga följande exempel. Du är aktieanalytiker i investeringsbanken. Din chef bad dig nyligen analysera korrelationerna mellan aktiekurserna Gemensamma aktier Vanliga aktier är en typ av säkerhet som representerar ägandet av eget kapital i ett företag. Det finns andra termer - såsom stamaktie, stamaktie eller röstaktie - som motsvarar stamaktier. som potentiellt kan läggas till portföljen Investeringsportföljen En investeringsportfölj är en uppsättning finansiella tillgångar som ägs av en investerare som kan innehålla obligationer, aktier, valutor, likvida medel och råvaror. Vidare avser det en grupp investeringar som en investerare använder för att tjäna vinst samtidigt som man ser till att kapital eller tillgångar bevaras. .Du analyserar sedan aktierna i följande företag: NVIDIA, Ford, Shell och Alphabet.
Det bästa sättet att analysera sambandet mellan aktiekurserna i de ovannämnda företagen är att skapa en korrelationsmatris. Det kan göras genom följande steg:
- Ladda ner data till Excel Excel-resurser Lär dig Excel online med 100-tal gratis Excel-handledning, resurser, guider och fuskark! Finansresurser är det bästa sättet att lära sig Excel på dina egna villkor. och ordna data i kolumnerna.
Varje kolumn representerar aktiekurserna för ett distinkt företag under den angivna perioden (från december 2015 till november 2018).
- Klicka på Data -> Dataanalys -> Korrelation
- Ange inmatningsintervallet som innehåller företagsnamnet och aktiekurserna.
- Se till att alternativet Grupperat efter: Kolumner är valt (eftersom våra data är ordnade i kolumnerna).
- Se till att alternativet Etiketter i första raden är valt (de första raderna i varje kolumn innehåller företagsnamnen).
- Välj önskat utmatningsalternativ (dvs. platsen i kalkylbladet där korrelationsmatrisen kommer att visas).
- Klicka på OK .
Din matris ska se ut som bilden nedan:
Läs mer i Finance: s avancerade Excel-formelkurs.
Ytterligare resurser
Finance erbjuder Financial Modelling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram för dem som vill ta sin karriär till nästa nivå. För att fortsätta lära och utveckla din karriär kommer följande finansresurser att vara till hjälp:
- Kovarians Kovarians I matematik och statistik är kovarians ett mått på förhållandet mellan två slumpmässiga variabler. Mätvärdet utvärderar hur mycket - i vilken utsträckning - variablerna ändras tillsammans, men mätvärdet bedömer inte beroendet mellan variablerna.
- Hypotes Testning Hypotes Testning Hypotes Testing är en metod för statistisk slutsats. Den används för att testa om ett uttalande om en populationsparameter är korrekt. Hypotes testning
- PEARSON-funktion PEARSON-funktion PEARSON-funktionen är kategoriserad under Excel-statistiska funktioner. Den beräknar Pearson Product-Moment korrelationskoefficient för två uppsättningar värden. Vi kan till exempel ta reda på förhållandet mellan en persons ålder och utseendet på grått hår. Som finansanalytiker är PEARSON-funktionen användbar
- Poisson-distribution Poisson-distribution Poisson-fördelningen är ett verktyg som används i statistik för sannolikhetsteori för att förutsäga mängden variation från en känd genomsnittlig förekomsthastighet, inom
