Finansinstitut använde modeller för kreditriskanalys för att bestämma sannolikheten för fallissemang. Sannolikheten för fallissolutions sannolikhet (PD) är sannolikheten för att en låntagare inte betalar lån och betalar tillbaka och används för att beräkna förväntad förlust från en investering. av en potentiell låntagare. Modellerna ger information om nivån på låntagarens kreditrisk vid en viss tidpunkt. Om långivaren inte upptäcker kreditrisken i förväg utsätter den dem för risken för fallissemang och förlust av medel. Långivare förlitar sig på valideringen som tillhandahålls av kreditriskanalysmodeller för att fatta viktiga utlåningsbeslut om huruvida kredit ska läggas ut till låntagaren och den kredit som ska tas ut.
Med den ständiga utvecklingen av tekniken undersöker och utvecklar banker kontinuerligt effektiva sätt att modellera kreditrisk. Ett växande antal finansinstitut investerar i ny teknik och mänskliga resurser för att göra det möjligt att skapa kreditriskmodeller med maskininlärningsspråk, till exempel Python och andra analysvänliga språk. Det säkerställer att de skapade modellerna producerar data som är både korrekta och vetenskapliga.
Snabb sammanfattning
- Modellering av kreditrisk är en teknik som används av långivare för att bestämma nivån på kreditrisken som är förknippad med att kredit till en låntagare.
- Modeller för kreditriskanalys kan baseras på antingen finansiell rapportanalys, standardsannolikhet eller maskininlärning.
- Höga kreditnivåer kan påverka långivaren negativt genom att öka inkassokostnaderna och störa konsistensen av kassaflöden.
Vad är kreditrisk?
Kreditrisk uppstår när ett företag eller enskild låntagare inte uppfyller sina skuldförpliktelser. Det är sannolikheten att långivaren inte kommer att erhålla huvud- och räntebetalningar för en skuld som krävs för att betjäna den lån som lånar ut.
På sidan av långivaren kommer kreditrisken att störa dess kassaflöden och också öka insamlingskostnaderna, eftersom långivaren kan tvingas anställa ett inkassobyrå för att genomföra inkasseringen. Förlusten kan vara helt eller delvis, där långivaren drabbas av en förlust av en del av lånet eller hela lånet utvidgas till låntagaren.
Räntan som tas ut på ett lån fungerar som långivarens belöning för att acceptera att bära kreditrisk. I ett effektivt marknadssystem tar bankerna en hög ränta för högrisklån för att kompensera för den höga risken för fallissemang. Till exempel kan en företagslåntagare med en stabil inkomst och en god kredithistoria få kredit till en lägre ränta än vad högrisklånare skulle debiteras.
Omvänt, när transaktioner sker med en företagslåntagare med dålig kredithistoria kan långivaren besluta att ta ut en hög ränta för lånet eller helt avvisa låneansökan. Långivare kan använda olika metoder för att bedöma kreditrisknivån hos en potentiell låntagare för att mildra förluster och undvika försenade betalningar.
Typer av kreditrisk
Följande är de huvudsakliga typerna av kreditrisker:
1. Kreditrisk
Kreditinställningsrisk uppstår när låntagaren inte kan betala låneskyldigheten helt eller när låntagaren redan är 90 dagar efter förfallodagen för lånets återbetalning. Kreditrisken kan påverka alla kreditkänsliga finansiella transaktioner såsom lån, obligationer, värdepapper och derivat Derivat Derivat är finansiella kontrakt vars värde är kopplat till värdet på en underliggande tillgång. De är komplexa finansiella instrument som används för olika ändamål, inklusive säkring och tillgång till ytterligare tillgångar eller marknader. .
Nivån på standardrisk kan förändras på grund av en bredare ekonomisk förändring. Det kan också bero på en förändring i en låntagares ekonomiska situation, såsom ökad konkurrens eller lågkonjunktur, vilket kan påverka företagets förmåga att avsätta kapital- och räntebetalningar på lånet.
2. Koncentrationsrisk
Koncentrationsrisk är den risknivå som uppstår vid exponering mot en enskild motpart eller sektor, och den erbjuder potentialen att producera stora förluster som kan hota långivarens kärnverksamhet. Risken är resultatet av observationen att mer koncentrerade portföljer saknar diversifiering Diversifiering Diversifiering är en teknik för att fördela portföljresurser eller kapital till en mängd olika investeringar. Målet med diversifiering är att mildra förluster och därför är avkastningen på de underliggande tillgångarna mer korrelerad .
Till exempel har en företagslåntagare som förlitar sig på en större köpare för sina huvudprodukter en hög koncentrationsrisk och har potential att drabbas av stora förluster om huvudköparen slutar köpa sina produkter.
3. Landsrisk
Landsrisk är den risk som uppstår när ett land fryser betalningsförpliktelser i utländsk valuta, vilket leder till att sina skyldigheter inte uppfylls. Risken är förknippad med landets politiska instabilitet och makroekonomiska resultat, vilket kan påverka värdet på dess tillgångar eller rörelseresultat negativt. Förändringarna i affärsmiljön kommer att påverka alla företag som är verksamma inom ett visst land.
Faktorer som påverkar kreditriskmodellering
För att minimera kreditrisken bör långivarna förutsäga kreditrisken med större noggrannhet. Nedan listas några av de faktorer som långivare bör beakta vid bedömningen av kreditrisknivån:
1. Sannolikhet för standard (POD)
Sannolikheten för fallissemang, ibland förkortad som POD, är sannolikheten för att en låntagare kommer att mislighålla sina låneförpliktelser. För enskilda låntagare baseras POD på en kombination av två faktorer, det vill säga kreditpoäng och skuldkvot Skuld-till-inkomstkvot Skuld-till-inkomst-förhållandet (DTI) är ett mått som borgenärerna använder för att bestämma låntagarens förmåga att betala sina skulder och göra räntebetalningar.
POD för företagslåntagare erhålls från kreditvärderingsinstitut. Om långivaren fastställer att en potentiell låntagare uppvisar en lägre sannolikhet för fallissemang kommer lånet att ha en låg ränta och låg eller ingen handpenning på lånet. Risken hanteras delvis genom att ställa säkerhet mot lånet.
2. Loss given default (LGD)
Loss given default (LGD) avser det belopp som en långivare kommer att drabbas av om låntagaren inte betalar lånet. Antag till exempel att två låntagare, A och B, med samma skuldkvot och identisk kreditpoäng. Låntagare A tar ett lån på 10 000 USD medan B tar ett lån på 200 000 USD.
De två låntagarna har olika kreditprofiler, och långivaren står för en större förlust när låntagare B inte betalar sina betalningar eftersom den senare är skyldig ett större belopp. Även om det inte finns någon standardpraxis för att beräkna LGD, överväger långivarna en hel portfölj av lån för att bestämma den totala exponeringen för förlust.
3. Exponering vid standard (EAD)
Exponering vid standard (EAD) utvärderar mängden förlustexponering som en långivare exponeras för vid en viss tidpunkt och det är en indikator på långivarens riskaptit. EAD är ett viktigt begrepp som refererar till både enskilda lån och företagslåntagare. Det beräknas genom att multiplicera varje låneförpliktelse med en viss procentsats som justeras baserat på lånets uppgifter.
Fler resurser
Finance erbjuder Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker ekonomi, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys, covenant modellering, lån återbetalningar och mer. certifieringsprogram för dem som vill ta sin karriär till nästa nivå. För att fortsätta lära dig och utveckla din kunskapsbas, vänligen utforska de ytterligare relevanta resurserna nedan:
- Analys av finansiella rapporter Analys av finansiella rapporter Hur man utför analys av finansiella rapporter. Denna guide kommer att lära dig att utföra analys av resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen inklusive marginaler, nyckeltal, tillväxt, likviditet, hävstång, avkastning och lönsamhet.
- Kreditpoängsanalys Kreditpoängsanalys Kreditpoängsanalys är den process genom vilken olika företag utvärderar individens eller företagets kreditpoäng för att avgöra hur kreditvärdig enheten är. En kreditpoäng är viktig eftersom den tar hänsyn till hur många gånger kredit användes och hur effektivt den återbetalades.
- Lånfunktioner Lånfunktioner Huvuddragen i lån inkluderar säkerställda kontra lån utan säkerhet, amortering jämfört med icke-amorterande lån och lån med fast ränta jämfört med rörlig ränta.
- Dåliga kreditvarningsskyltar Dåliga kreditvarningsskyltar Individer, särskilt de som kämpar med sin ekonomi, måste se upp för dåliga kreditvarningsskyltar. Om du har missat din
