Finansiell matematik beskriver tillämpningen av matematik och matematisk modellering för att lösa ekonomiska problem. det kallas ibland kvantitativ finansiering Kvantitativ finansiering Kvantitativ finansiering är användningen av matematiska modeller och extremt stora datamängder för att analysera finansmarknader och värdepapper. Vanliga exempel inkluderar (1) prissättning av derivatinstrument såsom optioner och (2) riskhantering, särskilt när det gäller portföljförvaltning, finansiell teknik och beräkningsfinansiering. Disciplinen kombinerar verktyg från statistik, sannolikhet och stokastiska processer och kombinerar det med ekonomisk teori.
Matematik och statistik förklaras
Matematik är den akademiska disciplinen som involverar studier av kvantitet, struktur, rymd och förändring genom att använda formler och matematiska bevis för att ge insikt eller förutsäga naturen.
Studiet av matematik har lett till helt nya discipliner inom den akademiska världen, inklusive statistikområdet. Statistik hänvisar till den disciplin som handlar om att analysera data och tillämpa insikter som samlats in från data för att lösa olika vetenskapliga, industriella eller till och med sociala problem. Det har blivit en viktig disciplin när tekniken fortsätter att utvecklas.
Statistik används framträdande i akademiska artiklar, eftersom en viktig del av vetenskapen är att göra testbara hypoteser och bevisa eller motsäga nämnda hypoteser. Det spelar en integrerad roll i den processen. Dessutom används den för att utveckla banbrytande teknik, såsom maskininlärning, vilket leder till ännu mer specialiserade finansdiscipliner, såsom:
- Aktuariell vetenskap Aktuariell vetenskap Aktuariell vetenskap handlar om att tillämpa kvantitativa och statistiska tekniker för att svara på osäkerheter om framtiden. Det kan relatera till finansiering, - Studien av bedömning av risker inom försäkring och ekonomi
- Data mining - Tillämpa statistik och datamönsterigenkänning för att lösa problem
- Datavetenskap - Disciplinen att använda vetenskapliga metoder för att utvinna kunskap från data
- Ekonometri - Disciplinen att tillämpa statistiska metoder för att analysera ekonomiska data
Framtida finansiell matematik
Användningen av matematik och statistik inom finansområdet har ökat kraftigt tidigare och en sådan trend förväntas fortsätta. Olika typer av organisationer och finansiella tjänsteleverantörer använder finansiell matematik som en del av sin kärnverksamhet, såsom:
- Investeringsbanker
- Detalj- och affärsbanker
- Hedgefonder Hedgefond En hedgefond, ett alternativt investeringsmedel, är ett partnerskap där investerare (ackrediterade investerare eller institutionella investerare) slår samman pengar och
- Förvaltningsbolag
- Företagskassor
- Tillsynsorgan
Dessutom används finansiell matematik avsevärt för att lösa problem, såsom:
- Derivatprissättning och värdering
- Portföljskapande och strukturering
- Kvantitativa investeringsstrategier
- Riskhantering
Antagande av kvantitativ ekonomi
När marknaderna försöker bli effektivare kommer kvantitativa metoder att fortsätta att antas. Under finansmarknadernas långa historia har begreppen värdering och prissättning samt optimering av kapitalallokering varit viktiga problem att observera på kapitalmarknaderna.
Kvantitativ finansiering utvecklades som ett specialiserat område inom ekonomi för att ta itu med problemen med värdering av tillgångar och finansiella instrument, samt för att optimera kapitalallokering och resurser. Under århundraden har grundläggande teorier om den totala ekonomin och värderingen av tillgångar utvecklats genom de matematiska modellerna.
Modellerna beskriver sambandet mellan olika ekonomiska variabler, såsom priser, marknadsrörelser, volatilitet och räntor. Genom att använda kvantitativa verktyg kan man dra mer exakta slutsatser från de ekonomiska variablerna.
Exempel: Black-Scholes-Merton-modell
Till exempel Black-Scholes-Merton (BSM) -modellen Black-Scholes-Merton-modellen Black-Scholes-Merton (BSM) -modellen är en prissättningsmodell för finansiella instrument. Den används för värdering av aktieoptioner. Modellen är van vid är en matematisk modell som används för prissättningsalternativ. Option är en särskild form av derivat, vilket är en finansiell tillgång som härleder sitt värde från priset på en annan underliggande tillgång.
Innan Black-Scholes Merton-modellen utvecklades var prissättningen av optionskontrakt extremt svår och begränsad. Men med modellen kunde finansiella akademiker och proffs exakt prissätta de komplicerade derivatprodukterna.
Det är en av de viktigaste ekonomiska modellerna som någonsin utvecklats och används fortfarande idag för prisalternativ. De tre professorerna - Fischer Black, Myron Scholes och Robert Merton - vann ett Nobelpris för utveckling av modellen.
Kritik mot finansiell matematik
Finansiell matematik har vuxit och blivit betydligt mer framträdande på finansmarknaderna. Den ökande komplexiteten hos matematiska modeller och kvantitativa strategier har dock fått kritik. Kritiken toppade sig under den globala finanskrisen 2008.
Kritiker hävdar att det blinda beroende av modellerna, särskilt av många finanspersoner som inte förstår de underliggande begreppen, kan leda till katastrofala resultat för ekonomin.
Användningen av kvantitativa principer inom finans kommer dock att fortsätta att vara framträdande. Marknader försöker bli effektivare med tiden - precis som aktiehandel en gång gick från överföring av fysiska certifikat till överföring av elektroniska certifikat. Mer kvantitativa metoder och strategier kommer att utvecklas för att effektivisera marknaderna och hjälpa investerare att generera alfa. De inkluderar applikationer som:
- Algoritmisk handel
- Högfrekvenshandel Högfrekvenshandel (HFT) Högfrekvent handel (HFT) är algoritmisk handel som kännetecknas av snabba transaktioner, ett extremt stort antal transaktioner och en mycket kortsiktig investeringshorisont. Högfrekvent handel utnyttjar kraftfulla datorer för att uppnå högsta möjliga hastighet för handelns genomförande.
- Kvantitativa investeringar
- Teknisk analys
- Kvantfinansiering
- Finansiell teknik
Fler resurser
Finance är den officiella leverantören av den globala Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker finans, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys , förbundsmodellering, återbetalning av lån och mer. certifieringsprogram, utformat för att hjälpa vem som helst att bli en ekonomisk analytiker i världsklass. För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare resurserna nedan att vara användbara:
- Algoritmisk handel Algoritmisk handel Algoritmisk handelsstrategi handlar om att fatta handelsbeslut på grundval av förinställda regler som är programmerade i en dator. En näringsidkare eller investerare
- Quants Quants Kvantitativa analytiker (även kallade "quants") är yrkesmän som specialiserar sig på design, utveckling och implementering av algoritmer och matematiska eller statistiska modeller avsedda att lösa komplexa ekonomiska problem. I sitt arbete använder kvantitativa analytiker en blandning av tekniker och kunskap
- Strats Strats Strats avser matematiker, statistiker, datavetare och ingenjörer som arbetar inom finanssektorn. I synnerhet är strat
- Teknisk analys: En nybörjarguide Teknisk analys - En nybörjarhandbok Teknisk analys är en form av investeringsvärdering som analyserar tidigare priser för att förutsäga framtida prisåtgärder. Tekniska analytiker tror att de kollektiva handlingarna för alla deltagare på marknaden exakt återspeglar all relevant information och därför tilldelar värdepapper kontinuerligt ett rättvist marknadsvärde.
