Vad är Advanced Internal Rating-Based (AIRB)?

Advanced Internal Rating-Based (AIRB) -metoden är ett riskmätningsverktyg för bank- och finansinstitut som hjälper till att mäta kreditrisken Kreditrisk Kreditrisk är risken för förlust som kan uppstå på grund av att någon part inte följer allmänna villkor för alla finansiella avtal, i huvudsak. Det görs enligt Basel II Capital Rules för institutioner och företag som är specialiserade på bankverksamhet globalt.

Risker med fallissemang

De avancerade interna klassificeringsbaserade modellerna hjälper till att bestämma riskerna för standard inom en rad olika områden, inklusive:

1. Loss given default (LGD) Loss given default (LGD) Den förlust som en bank eller långivare ådrar sig när låntagaren inte betalar (betalar inte tillbaka) på lånet kallas förlust som standard. Förlustvärdet
2. Exponering vid standard (EAD)
3. Sannolikhet för standard (PD)

De tre ovan nämnda fälten hjälper till att bestämma den riskvägda tillgången (RWA). Riskvägda tillgångar. Riskvägda tillgångar är en bankbegrepp som refererar till ett system för klassificering av tillgångar som används för att bestämma det lägsta kapital som bankerna ska ha som reserv minska risken för insolvens. Att bibehålla ett minimikapital hjälper till att mildra riskerna. som beräknas i procent för det totala erforderliga kapitalet. De hjälper till att skapa en strukturell modell av kreditrisk som kan hjälpa till att formulera interna ratingbaserade metoder för kreditriskhantering inom en bank. Modellen hjälper till att undvika fallgropar och onödiga påfrestningar på en banks balansräkning som kan hota likviditeten eller den långsiktiga lönsamheten för finansinstitutet som helhet.

De värderingsbaserade tillvägagångssätten hjälper till att upprätthålla kontroller inom bankernas olika avdelningar för att säkerställa att de inte överdriver på något specifikt sätt.

Basel II-regelkrav

AIRB-systemen föreslogs enligt kapitaltäckningsreglerna i Basel II. Basel II är en uppsättning rekommendationer för finansinstitut världen över som hjälper till att bilda banklagar och finansiella bästa praxis.

Det hjälper till att främja efterlevnad och likviditet och skydda solvensen för banker som ingår i världsmarknaden. Basel II introducerades 2004; emellertid den globala finanskrisen 2008-2009 den globala finanskrisen Den globala finanskrisen 2008-2009 hänvisar till den massiva finanskrisen som världen stod inför från 2008 till 2009. Finanskrisen tog sitt prägel på individer och institutioner runt om i världen, med miljontals amerikaner som påverkas djupt. Finansiella institutioner började sjunka, många absorberades av större enheter och den amerikanska regeringen tvingades erbjuda räddningsaktioner ingripna innan Basel II kunde genomföras helt.

Betydelsen av kreditrisk

Som individer som deltar i en ekonomi tar många av oss inteckningar Lån En inteckning är ett lån - som tillhandahålls av en hypotekslångivare eller en bank - som gör det möjligt för en individ att köpa ett hem. Även om det är möjligt att ta lån för att täcka hela bostadskostnaden är det vanligare att säkra ett lån till cirka 80% av hemmets värde. , tjäna pengar och köp varor och tjänster. Vi har alla ett intresse av att finansinstitut följer vissa kapitalkrav. Kreditriskmätningar som AIRB hjälper till att upprätthålla reglerna och uppmuntra en kultur av säkerhet och ansvarsfullt styrande inom finansinstitut.

AIRB och andra riskreglerande verktyg hjälper till att främja förtroendet för marknaderna och det finansiella systemet. Det skapar också den positiva effekten av att uppmuntra investeringar och främja en positiv bild på tillförlitligheten hos marknader och system som utgör ryggraden i ekonomin.

Risker från den avancerade interna värderingsbaserade metoden

Ingen ekonomisk minskningsplattform kommer utan risker som kan hindra den från att utföra det jobb som den var tänkt att göra. Beträffande AIRB, före 2008, inkluderade en av riskerna att modellen inte kunde fånga upp vissa typer av långfristig utlåning.

Efter finansmarknadskraschen 2008 identifierades också att AIRB var otillräckligt för att förhindra exponering för systemfrågor i andra bankinstitut. Stresstestning åsidosätter också många av komponenterna i AIRB och måste göras med försiktighet för att inte åsidosätta AIRB-modellens effektivitet.

Kreditrisk och AIRB-modellen: En sammanfattning

• AIRB är ett riskmätningsverktyg för bank- och finansinstitut som hjälper till att mäta kreditrisk.
• AIRB-systemet föreslogs enligt kapitaltäckningsreglerna i Basel II, som hjälper till att främja förtroende, öppenhet och efterlevnad på kapitalmarknadssystemen. Det uppmuntrar investeringar och hjälper till att öka investerarnas förtroende och komfort.
• AIRB hjälper till att upprätthålla kontroller inom bankernas olika avdelningar för att säkerställa att de inte överdriver.
• Verktyg för riskstyrning är en viktig del av kapitalmarknaderna och hjälper till att hålla investeringsmetoder och metoder sunda. De hjälper också till att främja förtroendet för marknaderna och det finansiella systemet.
• AIRB kan strategiskt distribueras på smidiga sätt i olika regioner i världen.

Fler resurser

Finance är den officiella leverantören av Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker ekonomi, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys, förbundsmodellering, återbetalning av lån och mer. certifieringsprogram, utformat för att förvandla vem som helst till en ekonomisk analytiker i världsklass.

För att hjälpa dig att bli en ekonomisk analytiker i världsklass och främja din karriär till din fulla potential kommer dessa ytterligare resurser att vara till stor hjälp:

• Basel III Basel III Basel III-avtalet är en uppsättning finansiella reformer som utvecklades av Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) i syfte att stärka
• Finansiell efterlevnad Finansiell efterlevnad Finansiell efterlevnad är reglering och tillämpning av lagar och regler inom finans och kapitalmarknader. Det sträcker sig genom hela ekonomin
• Kapitaltäckningsgrad (CAR) Kapitaltäckningsgrad (CAR) Kapitaltäckningsgraden sätter standarder för banker genom att titta på bankens förmåga att betala skulder och svara på kreditrisker och operativa risker. En bank som har en bra bil har tillräckligt med kapital för att absorbera potentiella förluster. Det har således mindre risk att bli insolvent och förlora insättarnas pengar.
• Sannolikhet för fallissemang Sannolikhet för fallissemang Sannolikhet för fallissemang (PD) är sannolikheten för att en låntagare inte betalar tillbaka lån och används för att beräkna förväntad förlust från en investering.