Marknadsdjup avser marknadens förmåga att upprätthålla en betydligt större order utan att påverka värdepapprets marknadspris. Vid beräkning av marknadsdjup övervägs vanligtvis handel inom en viss säkerhet. Inom handeln beaktas den totala bredden och nivån på öppna order.
Källa
Marknadsdjup hänvisar också till antalet aktier i ett visst företag som kan köpas utan att skapa en betydande prisuppskattning för just det aktiet. Vanligtvis observeras inga anmärkningsvärda prisrörelser när man köper aktier i ett företag med extremt likvid likviditet På finansmarknaderna avser likviditet hur snabbt en investering kan säljas utan att det påverkar priset negativt. Ju mer likvida en investering är, desto snabbare kan den säljas (och tvärtom), och desto lättare är det att sälja den till verkligt värde. Allt annat lika, mer likvida medel handlas till premie och illikvida tillgångar handlas till rabatt. lager och med ett stort antal köpare och säljare vid varje given tidpunkt. I en sådan situation sägs det att marknaden för just det aktiet är djup,på grund av ett stort antal pågående order som ännu inte ska genomföras.
Sammanfattning
- Marknadsdjup avser marknadens förmåga att upprätthålla en betydligt större order utan att påverka värdepapprets marknadspris.
- Det hänvisar också till antalet aktier i ett visst företag som kan köpas utan att skapa en signifikant prisuppskattning för det aktuella aktiet.
- Marknadsdjupet har en nära relation till ett värdepappers handelsvolym och tillhörande likviditet.
Marknadsdjup och volym
Marknadsdjup delar en nära relation till handelsvolymen Handelsvolym Handelsvolym, även känd som handelsvolym, avser den mängd aktier eller kontrakt som tillhör en viss säkerhet som handlas dagligen av en viss säkerhet och tillhörande likviditet. Det är dock viktigt att notera att en hög handelsvolym innebär att en säkerhet visar ett bra marknadsdjup. Volatiliteten på marknaden kan skapas på grund av tillräckligt stora obalanser i order, och det är ganska vanligt även för aktier med generellt höga handelsvolymer dagligen.
Vid större börser New York Stock Exchange (NYSE) New York Stock Exchange (NYSE) är den största värdepappersbörsen i världen och är värd för 82% av S&P 500 samt 70 av de största företagen i världen. Det är ett börsnoterat företag som tillhandahåller en plattform för köp och försäljning i USA, fästingar decimaliserades, vilket ledde till en ökning av det totala marknadsdjupet. Tidigare behövdes marknadsförare för att förhindra obalanser i order, men decimalisering upphävde behovet av detsamma.
Hur uttrycks marknadsdjupet?
Vanligtvis upprätthålls en elektronisk lista över köporder och säljorder som är ordnade efter prisnivåer på börserna. Det är den form där marknadsdjup finns, och i allmänhet erbjuder handelsplattformar marknadsdjupskärmar för allmänheten.
I andra fall kan informationen köpas mot en avgift. Således kan varje enskild part i en viss handel komma åt en lista över köp- och säljorder som väntar på exekvering, som uppdateras av handelsplattformen i realtid.
Order som beaktas vid utvärdering av marknadsdjup bibehålls i limiterade orderböcker. Det hänvisar till det belopp som ska handlas för en viss gränsorder med ett förutbestämt pris eller ett gynnsamt pris för en viss storlek. Det förutbestämda priset är inte föremål för några begränsningar vad gäller pris. En framtida prisförändring ingår inte i marknadsdjupet, även om det förmodligen kommer att locka fler order.
Vad innebär marknadsdjup?
Data om marknadsdjup gör det möjligt för handlare att bestämma riktningarna för prisrörelsen för en viss säkerhet. Värdepapper som är djupa eller med ett starkt marknadsdjup gör det möjligt för handlare att göra bulkorder utan att skapa betydande prisrörelser. Tvärtom kan värdepapper med dåligt marknadsdjup variera beroende på volymen av order.
Uppgifterna gör det också möjligt för en näringsidkare att använda kortvarig prisvolatilitet till sin fördel och dra nytta av den. Vanligtvis, när ett företag lanserar ett börsintroduktion (IPO) Initial Public Offering (IPO) En börsintroduktion (IPO) är den första försäljningen av aktier som emitteras av ett företag till allmänheten. Före en börsintroduktion betraktas ett företag som ett privat företag, vanligtvis med ett litet antal investerare (grundare, vänner, familj och affärsinvesterare som riskkapitalister eller ängelinvesterare). Lär dig vad en börsintroduktion är, handlare vet att det skulle finnas en enorm efterfrågan på köporder.
Praktiskt exempel
Tänk på en situation där en näringsidkare kan få tillgång till köp- och försäljningserbjudanden för aktien i företaget Alpha. För närvarande handlar Alpha Alpha till ett pris av $ 10. Det finns dock cirka 300 erbjudanden som väntar. Hundra av erbjudandena kostar $ 11, 50 kostar $ 12, 100 för $ 13 och ytterligare 50 för $ 15. Det finns också 50 andra erbjudanden - varav 25 kostar $ 8 och 25 kostar $ 7,50.
Genom att titta på de angivna uppgifterna kan näringsidkaren dra slutsatsen att priset på lager Alpha kommer att gå upp. De kan sedan använda informationen för att fatta beslut om att köpa eller sälja värdepapper i företaget.
Ytterligare resurser
Finance är den officiella leverantören av den globala Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ Certification Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ ackreditering är en global standard för kreditanalytiker som täcker finans, redovisning, kreditanalys, kassaflödesanalys , förbundsmodellering, återbetalning av lån och mer. certifieringsprogram, utformat för att hjälpa vem som helst att bli en ekonomisk analytiker i världsklass. För att fortsätta din karriär kommer de ytterligare finansresurserna nedan att vara användbara:
- Investering: En nybörjarguide Investering: En nybörjarguide Finansguiden för investering för nybörjare lär dig grunderna i att investera och hur du kommer igång. Lär dig om olika strategier och tekniker för handel och om de olika finansmarknaderna som du kan investera i.
- Marknadskorg Marknadskorg Marknadskorg avser en bunt eller produktgrupp som kan vara indikatorer på den totala prestandan för en viss bransch, sektor eller marknadssegment.
- Rörligt genomsnitt Rörligt genomsnitt Ett rörligt genomsnitt är en teknisk indikator som marknadsanalytiker och investerare kan använda för att bestämma riktningen för en trend. Det sammanfattar datapunkterna
- Trade Order Trade Order Att placera en handelsorder verkar intuitivt - en "köp" -knapp för att starta en handel och en "sälj" -knapp för att stänga en handel. Även om det är möjligt att genomföra affärer är det mycket ineffektivt eftersom det kräver konstant övervakning av beståndet.
