Ett bankstresstest är en simulering eller analys som genomförs för att analysera hur en bank kommer att påverkas under ogynnsamma marknadsförhållanden - till exempel en finansiell marknadskrasch eller lågkonjunktur Recession Recession är en term som används för att beteckna en avmattning i den allmänna ekonomiska aktiviteten. Inom makroekonomin erkänns recessioner officiellt efter två kvartal i rad med negativ BNP-tillväxttakt. .
Analysen genomförs genom stresstestning av en banks balansräkning under hypotetiska marknadsförhållanden och ekonomiska variabler, dvs. en 10% krasch på aktiemarknaderna eller en 15% ökning av arbetslösheten. Huvudsyftet med en stresstestanalys av banker är att avgöra om en bank har tillräcklig balansräkning för att klara en finanskris.
Tillsynsmyndigheter och centralbanker globalt kräver att alla banker av en viss storlek genomgår stresstester. I USA är banker med tillgångar över 50 miljarder dollar skyldiga att genomgå stresstester utförda av Federal Reserve Federal Reserve (The Fed) Federal Reserve är USA: s centralbank och är den finansiella myndigheten bakom världens största fria marknadsekonomi. .
Att bryta ner ett bankstresstest
Ett bankstresstest analyserar hur en banks balansräkning kommer att påverkas av en ogynnsam förändring av ovanstående ekonomiska variabler. Stresstester kör flera scenarier med variablerna ovan och andra. Nedan följer exempel på vanliga scenarier som kan köras i ett stresstest:
- Hur kommer en ränteförändring på X% att påverka bankens finansiella ställning?
- Vad händer om arbetslösheten stiger med X% år Z?
- Vad händer om BNP-BNP-formeln BNP-formeln består av konsumtion, offentliga utgifter, investeringar och nettoexport. Vi delar upp BNP-formeln i steg i den här guiden. Bruttonationalprodukten (BNP) är det monetära värdet, i lokal valuta, av alla slutliga ekonomiska varor och tjänster som produceras i ett land under en viss tidsperiod. minskar med X% och arbetslösheten ökar med Y%?
- Vad händer med bankens tillgångar om aktiemarknaden kraschar med X%?
- Hur förändras bankens exponering om priserna på olja / ädelmetall sjunker med X%?
- Vad händer om valutakursen med land A försämras med X%?
- Vad händer om det uppstår en krasch på bostadsmarknaden på X%?
Stresstester bestämmer bankernas ekonomiska hälsa i perioder med finansiell oro genom att köra modellsimuleringar som de ovan. Att köra sådana scenarier är ett tråkigt jobb, eftersom många variabler går in i sådana modeller.
Ett lands centralbank tillhandahåller i allmänhet en grundläggande ram för stresstester. De tre huvudområdena stresstester fokuserar mest på är kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk.
Varför är bankstresstester viktiga?
Bankens stresstester infördes globalt efter den globala finanskrisen 2008 2008-2009 Den globala finanskrisen Den globala finanskrisen 2008-2009 hänvisar till den massiva finanskrisen som världen stod inför från 2008 till 2009. Finanskrisen tog sitt prägel på individer och institutioner runt om i världen, med miljontals amerikaner som påverkas djupt. Finansiella institutioner började sjunka, många absorberades av större enheter och den amerikanska regeringen tvingades erbjuda räddningsaktion. Det avslöjade hålen och svagheterna i banksystemen världen över. Krisen utplånade stora banker i flera länder och lämnade finansinstitut över hela världen i finansiell nöd.
Efter 2008 insåg tillsynsmyndigheter världen över att stora banker i vilket land som helst var avgörande för att ekonomin skulle fungera väl. Institutionerna ansågs vara ”för stora för att misslyckas”, eftersom de hade potential att orsaka omfattande ekonomisk skada om de misslyckades.
Bankstresstester infördes 2008-2009 som svar på finanskrisen. Internationella finansiella myndigheter krävde att alla banker av en viss storlek genomgick periodiska stresstester och publicerade resultaten. Banker som misslyckades med stresstester krävdes för att bygga upp sina kapitalreserver.
En viktig fördel med stresstester är förbättringen av riskhanteringen . Bankstresstester lägger i huvudsak till ytterligare ett regelverk, vilket tvingar finansinstitut att förbättra ramarna för riskhantering och intern affärspolicy. Det tvingar bankerna att tänka på ogynnsamma ekonomiska miljöer innan de fattar beslut.
Eftersom alla banker över en viss storlek är skyldiga att genomföra regelbundna stresstester och publicera resultaten har marknadsaktörerna dessutom mycket bättre tillgång till information om större bankers ekonomiska ställning. Detta ökar insynen i banksystemet.
Typer av stresstester
Vilken typ av stresstest en bank behöver genomgå beror på bankens storlek och reglerna i det land där den verkar. De två vanliga stresstesterna för banker i USA är Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) och Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST).
1. Omfattande kapitalanalys och översyn (CCAR)
Banker med mer än 100 miljarder dollar i tillgångar måste genomgå CCAR-testning. Finansinstitut med mer än 250 miljarder dollar i tillgångar måste genomgå mer omfattande CCAR-test, vilket kan innehålla ytterligare kvalitativa och kvantitativa element än den vanliga CCAR. Kvalitativa delar av testet fokuserar mer på interna ramar och policyer för riskhantering.
2. Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST)
DFAST är för de största finansiella institutionerna (med mer än 250 miljarder dollar i tillgångar). Alla banker som faller inom kategorin måste uppfylla DFAST-kraven och skicka periodiska testresultat till Federal Reserve.
Centralbanker i andra länder följer liknande ramar för stresstestning.
Ytterligare resurser
Finance är den officiella leverantören av den globala Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA®-certifiering. Gå med i 350 600 studenter som arbetar för företag som Amazon, JP Morgan och Ferrari-certifieringsprogram, utformade för att hjälpa alla att bli en ekonomisk analytiker i världsklass . För att fortsätta lära dig och utveckla din karriär kommer de ytterligare finansresurserna nedan att vara användbara:
- Bankreserver Bankreserver Bankreserver är de minsta kassareserver som finansiella institut måste hålla i sina valv vid varje given tidpunkt. Lägsta kassakrav
- Kreditrisk Kreditrisk Kreditrisk är risken för förlust som kan uppstå på grund av att någon part inte följer villkoren i något finansiellt avtal, huvudsakligen,
- Stresstest - ekonomisk modellering Stresstest - ekonomisk modellering Ett stresstest i en finansiell modell är ett värdefullt steg för att säkerställa att det inte finns några fel i modellen. Dessutom kan ytterligare ett försäkringslagg läggas till
- Basel-avtal Basel-avtal Basel-avtal avser en uppsättning regler för banktillsyn som fastställts av Baselkommittén för banktillsyn (BCBS). De utvecklades över
